莫晓云
- 作品数：20 被引量：22H指数：3
- 供职机构：湖南财政经济学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金湖南省教育厅科研基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自然科学总论更多>>
- 马尔可夫调控的保险风险模型研究
- 莫晓云周杰明欧辉杨向
- 该项目属于概率论中马尔可夫过程的应用领域，集中研究马尔可夫调控的保险风险模型。主要研究两个方面，一方面是研究马尔可夫调控的风险模型，研究马尔可夫过程如何调控保险风险模型，如何调控模型的一些要素，如保费收取，索赔规律，索赔...
- 关键词：
- 关键词：概率论金融数学
- 用Markov链建立客户关系发展的一般模型
- 随着世界经济全球化发展，科学技术的推动，客户关系管理/(CRM/)已经成为企业致胜的关键。任何功能层次的客户关系管理都是在客户关系发展的基础上实现CRM的理念和目标的。国内外对CRM的研究很多，但也还有不足之处。
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- 莫晓云
- 关键词：MARKOV链客户关系管理
- 文献传递
- 债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价被引量：2
- 2009年
- 考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
- 欧辉莫晓云贺磊
- 关键词：支付红利等价鞅测度
- 对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)被引量：4
- 2012年
- 用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.
- 周杰明欧辉莫晓云杨向群
- 关键词：扩散
- Double Markov Risk Model
- Give a new Double-Markov risk model DM=μ,Q,ν H;Y,Z)and Double-Markov risk process U={U(t),t≥0}.The ruin or sur...
- 莫晓云
- 具有随机最高可接受报价的英格兰式拍卖被引量：1
- 2010年
- 推广了一些拍卖模型,推广的模型允许竞买人的最高可接受报价是随机变量.并对该模型,求出了拍卖的成交概率、平均成交价、成交时应价次数和成交价的联合概率分布以及边缘分布.
- 莫晓云
- 关键词：MARKOV链概率分布
- 受Markov链调控的风险模型研究
- 本论文建立并研究了几类受Markov链调控的风险模型.首先，从严格数学意义上证明了这些模型的存在性、概率构造和轨道刻划等.然后，在建立的这些数学模型的基础上，研究模型的破产问题，具体研究了各种破产量，特别是Gerber-...
- 莫晓云
- 关键词：MARKOV链破产概率积分方程递推公式
- 带分红和不定期观察的保险公司的建模研究（英文）
- 2017年
- 文中用不可约的齐次离散时间马氏链来调控保险公司的观察时间间隔,在此基础上引入门槛分红因素,给出带分红的马氏观察模型的数学定义和实际意义和解释.在带分红的马氏观察模型里,首先得到了破产前的折现分红总量所满足的一系列方程,然后计算出了破产前的折现分红总量的精确表达式并给出证明.最后,通过数值模型和与带分红的复合二项风险模型的对比分析,总结出一些带分红的马氏观察模型的性质特点.
- 金芳莫晓云杨向群
- 关键词：马氏链
- 带常利率的双Poisson模型的破产概率被引量：2
- 2006年
- 本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.
- 陈珊莫晓云谭激扬杨向群
- 关键词：复合POISSON过程利率破产概率上下界
- Markov链的一种随机时间替换被引量：1
- 2010年
- 研究Markov链的一种随机时间替换,这种替换有别于通常的Markov过程理论中的随机时间替换。通常的Markov过程的随机时间替换,是通过Markov过程的可加泛函来实现的。而现在,被随机时间替换的过程X={X(n),n=0,1,2…}是一个时间离散的、状态空间可数的、时间齐次的Markov链,用于随机时间替换的过程ι={ιt,t≥0}是一个时间连续的、状态空间为非负整数集的、不降的、空间齐次的Markov链,而且X与独立。证明了随机时间替换后的过程,Y={Y(t),t≥0},Y(t)=X(ιt)是一个Markov链;并求出了Y的转移概率;当是时间齐次时,Y也是时间齐次的。
- 莫晓云
- 关键词：MARKOV链
