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欧辉

作品数：20 被引量：61H指数：4
供职机构：湖南师范大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金湖南省高校科技创新团队支持计划更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 19篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 14篇经济管理
  • 14篇理学

主题

  • 6篇期权
  • 6篇重置期权
  • 6篇利率
  • 5篇等价鞅测度
  • 5篇随机利率
  • 5篇鞅测度
  • 3篇英文
  • 3篇红利
  • 2篇定理
  • 2篇债券
  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 2篇鞅论
  • 2篇分红
  • 2篇分红策略
  • 2篇抽样调查
  • 1篇等价
  • 1篇等价定理
  • 1篇元组
  • 1篇再保险

机构

  • 20篇湖南师范大学
  • 4篇湖南商学院
  • 3篇湖南财经高等...
  • 2篇湖南财政经济...
  • 2篇长沙商贸旅游...
  • 1篇长沙学院
  • 1篇湖南大学
  • 1篇澳门科技大学

作者

  • 20篇欧辉
  • 10篇杨向群
  • 4篇周杰明
  • 3篇莫晓云
  • 3篇姚落根
  • 2篇刘平兵
  • 2篇黄娅
  • 1篇陈旭
  • 1篇潘红艳
  • 1篇李代绪
  • 1篇向绪言
  • 1篇肖临
  • 1篇贺磊

传媒

  • 5篇湖南师范大学...
  • 3篇经济数学
  • 2篇应用概率统计
  • 2篇湖南文理学院...
  • 1篇数学理论与应...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇统计与决策
  • 1篇工程数学学报
  • 1篇长沙大学学报
  • 1篇怀化学院学报

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 2篇2011
  • 2篇2010
  • 4篇2009
  • 1篇2006
  • 1篇2005
  • 3篇2004
共 20 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
给定抽样调查费用时最优轮换率及样本容量的确定
2011年
建立了前期和现期总的调查规模即样本容量不一定相等时的样本轮换模型,并求出了给定费用时的最优样本容量及最优轮换率,并分析了3种特殊情况,其中第3种特殊情况正是[1,2]中的有关结果.
欧辉杨向群
关键词：抽样调查
通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究（英文）被引量：6
2016年
本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示表达式.
欧辉黄娅杨向群周杰明
关键词：鲁棒控制投资组合再保险通胀
马氏链环境中复合二项风险模型的建立和构造被引量：1
2013年
马氏链环境中复合二项风险模型(Compound binomial risk model in Markov-chain environment),简记为MECM.Cossette(2004)对MECM的定义含混,文中以反例指出了这一点.严格地建立了MECM(θ,I,B),给出其特征四元组(ξ,Γ_θ,α_I,F_B).该模型较Cossette(2004)广泛.并且在给定一个四元组(ξ,Γ,α,F)时,证明了:存在MECM(θ,I,B),其特征四元组与给定的(ξ,Γ,α,F)重合.这里存在性证明是构造性的.
肖临欧辉杨向群
关键词：复合二项风险模型存在性构造定理
一类改进的重置期权的定价被引量：2
2005年
在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比较了二者在常系数情形下的价值．
刘平兵欧辉
关键词：重置期权随机利率
重置期权的一种创新及其定价被引量：5
2009年
在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具,得到了创新期权的定价公式.
欧辉姚落根杨向群
关键词：重置期权等价鞅测度
债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价被引量：2
2009年
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
欧辉莫晓云贺磊
关键词：支付红利等价鞅测度
不同规模单水平样本轮换最优轮换率的确定被引量：1
2010年
在单水平样本轮换抽样调查中,我们假设每期调查的规模不一定相等,分别在给定总的费用和给定精度要求的条件下,求出了使得估计量的方差达到最小的最优轮换率以及最优样本容量。
欧辉潘红艳
关键词：抽样调查
M-P逆在线性随机方程中的应用被引量：1
2009年
本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料。利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。
姚落根欧辉杨向群
关键词：M-P逆等价鞅测度
湖南省数据要素市场培育的实践探索、面临的挑战与应对措施被引量：1
2023年
数据要素市场是伴随智能化、数字化形成的新型市场,对数字经济发展具有重要意义。当前,湖南省数据要素市场培育进入快车道,并取得了较为显著的成绩,但与北京、上海、深圳、浙江等发展较为领先的省市相比,还存在数据产权界定与定价困难、数据共享力度薄弱、数字基建体量偏小、数据治理维度单一等问题。应将优化数据要素市场交易机制、加快构建数据开放共享机制、加强数字新基建项目建设、规范数据运维体系作为关键着力点和主要切入点,进一步促进数据要素市场培育的规制化建设和系统化发展。
欧辉简小烜秦嘉翊
关键词：数字经济
对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)被引量：4
2012年
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.
周杰明欧辉莫晓云杨向群
关键词：扩散
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