杨向群
- 作品数：127 被引量：609H指数：15
- 供职机构：湖南师范大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理水利工程医药卫生更多>>
- O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价被引量：8
- 2007年
- 将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.
- 刘邵容杨向群
- 关键词：O-U过程GIRSANOV定理
- 映射族的推移算子及其在随机过程中的应用被引量：1
- 2003年
- 该文研究很一般化的映射族的推移算子 .设参数集 T=[0 ,+∞ )或 T={0 ,1 ,2 ,… },以及任意非空的集合 Ω和 E,Ω和 E均不配置可测 σ代数 ,更不配置测度或概率 .在引进 δ映射和 δ代数的基础上 ,研究了 Ω到 E的映射族 X={X( t) ,t∈ T∩ [0 ,σ) }( σ∈ T∪ {+∞ })存在推移算子的充分必要条件 .讨论了推移算子的诸多性质 。
- 杨向群邱德华
- 关键词：映射族MARKOV过程
- 一种回望重置看跌期权在O-U过程下的定价被引量：1
- 2008年
- 结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从O-U过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价公式。
- 刘邵容杨向群
- 关键词：O-U过程看跌期权GIRSANOV定理
- 跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制被引量：2
- 2008年
- 在基金市值波动服从跳扩散过程,基金持有的罚金成本为当前基金水平的二次函数及存在交易费的假设下研究了无穷时域的基金平衡管理的最小成本模型.利用随机最优脉冲控制的拟变分不等式理论建立了判定定理,得到了最优脉冲控制策略的存在性,同时通过构造方法给出了解的数学结构形式.
- 邓国和杨向群
- 关键词：跳扩散模型拟变分不等式
- 生灭过程爆发后反复击中的若干性质被引量：5
- 1999年
- 研究有爆发的生灭过程在首次爆发后反复击中和反复爆发的若干性质 .特别地 ,爆发后反复击中的性质可以通过爆发后首次击中的性质来表述 .
- 杨向群
- 关键词：生灭过程首中时
- 欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价被引量：14
- 2003年
- 在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .
- 王雄姚落根杨向群
- 关键词：风险中性概率几何布朗运动鞅定价GIRSANOV定理封闭解
- 房价服从非时齐Poisson跳扩散的住房抵押贷款保证险的定价被引量：16
- 2007年
- 利用期权定价理论和保险精算方法,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题,给出了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的定价公式,其中未偿付额服从一般扩散过程,房产价格服从带非时齐Poisson跳的扩散过程.
- 陈丽萍杨向群
- 关键词：住房抵押贷款期权保险精算定价
- 基于MAP风险模型的最优分红问题研究
- 2016年
- 在保险公司财务核算和分红均发生在随机时间点的假设条件下,讨论保险公司的最优分红问题.假设保险公司的盈余过程是经过MAP(马氏到达过程)的相过程调制的复合泊松过程,保险公司对盈余过程的观测和分红都发生在MAP的跳点上,以最大化期望折现分红总量为目标,证明了最优分红策略为band策略,并分析了经济状态和分红机会对值函数和分红策略的影响.
- 陈旭杨向群
- 关键词：MAP贝尔曼方程
- 几何型亚式期权的定价研究被引量：13
- 2007年
- 研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.根据高斯随机变量的和及其极限仍然服从高斯分布的性质,得出股票价格的几何平均值仍服从高斯分布,然后用鞅方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻的定价公式,而且最重要的是公式中反映了以前的市场信息.
- 罗庆红杨向群
- 关键词：鞅方法GIRSANOV定理
- 变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程的收敛速度(英文)被引量：5
- 2014年
- 研究变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程经过正规化后极限的收敛速度.
- 方亮杨向群李应求
- 关键词：变化环境
