周杰明
- 作品数：10 被引量：16H指数：2
- 供职机构：湖南师范大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)被引量：4
- 2012年
- 用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.
- 周杰明欧辉莫晓云杨向群
- 关键词：扩散
- 一种带记忆的模拟退火算法求解TSP问题被引量：1
- 2010年
- 模拟退火算法是求解组合优化问题的一个有效方法.在模拟退火算法的基础上提出了一种带记忆的改进算法.在改进算法中增加了记忆功能,将当前最优解记忆下来;设计了一个温度更新函数,保证温度更新有一定的自适应性;增加补充搜索过程,以提高算法的全局搜索能力.最后将此算法应用到旅行商(TSP)问题中,在若干公共测试数据集上的实验结果表明,该算法是有效可行的.
- 周杰明邓迎春黄娅
- 关键词：模拟退火算法旅行商问题全局搜索能力
- 马尔可夫调控的保险风险模型研究
- 莫晓云周杰明欧辉杨向
- 该项目属于概率论中马尔可夫过程的应用领域，集中研究马尔可夫调控的保险风险模型。主要研究两个方面，一方面是研究马尔可夫调控的风险模型，研究马尔可夫过程如何调控保险风险模型，如何调控模型的一些要素，如保费收取，索赔规律，索赔...
- 关键词：
- 关键词：概率论金融数学
- 随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合（英文）被引量：1
- 2016年
- 研究了一个随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合问题.假设投资者具有模糊厌恶性,且可以将其资金投资在包含银行账户,零息债券及股票的金融市场中.进一步假定利率服从CIR模型,股票价格服从Heston模型.通过求解该随机控制问题及证明验证定理,给出了最优投资策略及值函数的解析表达式.
- 周杰明郑箫箫张鑫黄娅
- 关键词：鲁棒控制随机利率效用最大化CIR模型
- 负二项过程下负风险模型的破产概率被引量：1
- 2011年
- 研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型,得到了该模型的最终破产概率和Lundberg不等式.
- 郑敏衡邓迎春周杰明
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式
- 通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究（英文）被引量：6
- 2016年
- 本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示表达式.
- 欧辉黄娅杨向群周杰明
- 关键词：鲁棒控制投资组合再保险通胀
- 随机利率下具有分红策略的马氏调控Pascal模型被引量：1
- 2018年
- 本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率分别受到两个独立的齐次马氏链的影响,得到了该模型下的有限时间和无限时间破产概率的递推公式,以及破产时、破产前盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.当q0=1时,我们还给出了无限时间破产概率的一个Lundberg不等式.
- 欧辉黄娅周杰明
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式
- Markov相依风险模型的等价定理及概率结构被引量：1
- 2012年
- 严格定义了Markov相依风险模型.证明了该模型的一个等价定理,使得Markov相依风险模型中的诸过程之间的关系更清晰.获得了Markov相依风险模型的概率结构,构造性地证明了该模型的存在定理.
- 莫晓云欧辉周杰明
- 关键词：等价定理MARKOV链
- 历史相依决策模型的建立及相应过程的构造被引量：1
- 2017年
- 历史相依决策模型(HDDM)及历史相依决策过程(HDDP)是决策模型及相应的决策过程的一般情形.马氏决策模型(MDM)及马氏决策过程(MDP)是HDDM及HDDP的特殊情形.本文严格地建立了历史相依决策模型,并证明了相应的历史相依决策过程的存在性,证明是构造性的.作为HDDM及HDDP的特殊情形,建立了马氏决策模型(MDM),并构造了相应的马氏决策过程(MDP).
- 莫晓云莫晓云周杰明
- 几类风险模型中的破产问题及最优控制问题研究
- 本论文主要利用更新理论,随机控制理论,马氏过程及鞅论等数学工具,研究了几类风险模型的破产问题和最优控制问题.我们研究的风险模型大致可以分为两类,一类是具有随机收入的离散时间的风险模型,另一类是跳跃扩散风险模型(或称带扰动...
- 周杰明
- 关键词：复合二项风险模型随机利率HJB方程
- 文献传递
