于建玲
- 作品数：5 被引量：21H指数：3
- 供职机构：天祥集团更多>>
- 发文基金：国家重点基础研究发展计划国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理交通运输工程更多>>
- 复杂系统的分形、混沌及其若干应用
- 多重分形是非线性科学研究中十分活跃的一个新分支，现在已被广泛应用于各个学科领域，本文主要利用多重分形的有关方法来研究金融时间序列。首先用多种方法(幂谱、统计矩、多重分形谱等)对香港恒生指数收盘价序列进行了多重分形分析，得...
- 于建玲
- 关键词：时间序列股票市场相空间重构
- 文献传递
- 探测交通时间序列长相关性的多重分形消除趋势波动分析方法被引量：1
- 2006年
- 交通时间序列的多重分形性通常与交通流时间序列的长相关性或概率密度函数有关。本文应用多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)方法来研究交通流时间序列。通过分析北京玉泉营快速路的速度时间序列,我们发现速度时间序列存在一个时间标度值,其前后的信号分别具有不同的相关指数。最后,我们用MF-DFA方法对原始序列和扰动序列进行分析比较,发现交通时间序列的多重分形性主要是由交通流的相关性决定的。
- 商朋见于建玲
- 关键词：长相关性概率密度函数
- 侦测股市时间序列相关性的三种方法
- 2009年
- 运用方差方法.重标极差方法(R/S)和消除趋势波动分析方法(DFA)对美国股市标准普尔500指数的收盘价进行分析.结果表明:此股票市场指数具有状态持续性特征及自相似特征.同时兼具混沌等非线性特征.通过这三种方法对同一股市进行分析更能全方位的诠释相关性在股票市场理论应用的必要性及可行性,并且对股票市场理论建模.预测和管控策略的制定及实施具有重要意义.
- 许娜商朋见于建玲胡广生袁广才
- 关键词：DFA标准普尔
- 股市时间序列的多重分形消除趋势分析被引量：9
- 2007年
- 为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现出明显的非线性性质;多重分形谱呈现单峰钟形图像.
- 袁平平于建玲商朋见
- 关键词：股票市场时间序列多重分形谱
- 股市时间序列的多重分形分析被引量：10
- 2006年
- 通过对幂谱和统计矩函数的分析,得出股票市场时间序列的无标度性.借助配分函数、广义分形维数和多重分形谱对股票市场进行研究,结果表明,股票市场时间序列具有多重分形特征.这将为多重分形在金融理论方面的研究提供重要的理论基础.
- 于建玲臧保将商朋见
- 关键词：股票市场多重分形谱无标度性配分函数
