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胡广生

作品数：4 被引量：5H指数：2
供职机构：北京交通大学理学院更多>>
发文基金：国家重点基础研究发展计划国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇时间序列
  • 1篇涨落
  • 1篇侦测
  • 1篇普尔
  • 1篇气温
  • 1篇气温变化
  • 1篇自相
  • 1篇自相关
  • 1篇自相关函数
  • 1篇自相似
  • 1篇自相似性
  • 1篇相关函数
  • 1篇金融
  • 1篇金融时间
  • 1篇金融时间序列
  • 1篇金融市场
  • 1篇关联维数
  • 1篇恒生
  • 1篇恒生指数
  • 1篇分析方法

机构

  • 4篇北京交通大学
  • 1篇天祥集团

作者

  • 4篇胡广生
  • 3篇商朋见
  • 2篇许娜
  • 1篇于建玲
  • 1篇臧保将
  • 1篇袁广才

传媒

  • 2篇北京交通大学...
  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 2篇2006
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
气温变化时间序列的复杂性分析被引量：3
2008年
给出了离散时间序列多重分形除趋势涨落分析方法和霍尔德指数的计算方法,并用它们研究了气温时间序列.通过分析气温时间序列,发现气温时间序列具有多重分形性的复杂特征.最后,说明气温时间序列的变化对其霍尔德指数的影响及其重要意义.
许娜商朋见胡广生
关键词：气温
侦测股市时间序列相关性的三种方法
2009年
运用方差方法.重标极差方法(R/S)和消除趋势波动分析方法(DFA)对美国股市标准普尔500指数的收盘价进行分析.结果表明:此股票市场指数具有状态持续性特征及自相似特征.同时兼具混沌等非线性特征.通过这三种方法对同一股市进行分析更能全方位的诠释相关性在股票市场理论应用的必要性及可行性,并且对股票市场理论建模.预测和管控策略的制定及实施具有重要意义.
许娜商朋见于建玲胡广生袁广才
关键词：DFA标准普尔
金融时间序列的非线性分析
金融市场信息的特征是不确定性多、很强的非线性和信息数据的模糊性及非结构性。本文的研究目的是针对金融市场信息的非线性特征，将混沌理论、分形理论等非线性分析方法和金融理论相结合，通过建模、特征提取和金融市场时间序列的数据分析...
胡广生
关键词：金融市场时间序列
文献传递
股市时间序列的非线性分析被引量：2
2006年
利用自相关函数对恒生指数日收盘价时间序列中的自相似性进行了初步的实证和理论分析.在此基础上,运用Husrt指数,进行了R/S(Re_scale Range Analysis)分析,以侦测收盘价的长程相关性.最后,对恒生指数日收盘价时间序列进行相空间重构,对其关联维数以及Kolmogorov熵进行了计算.研究结果表明,恒生指数日收盘价变化具有混沌等非线性性质.这一结论对股票市场理论建模、短时预测和管控策略的制定具有重要的意义.
胡广生臧保将商朋见
关键词：恒生指数自相似性自相关函数R/S分析关联维数
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