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袁平平

作品数：2 被引量：9H指数：1
供职机构：北京交通大学理学院更多>>
发文基金：国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：理学交通运输工程更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 1篇时间序列
  • 1篇流数据
  • 1篇交通流
  • 1篇交通流数据
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇多重分形谱
  • 1篇分形
  • 1篇FIBONA...

机构

  • 2篇北京交通大学

作者

  • 2篇袁平平
  • 1篇于建玲
  • 1篇商朋见

传媒

  • 1篇北京交通大学...

年份

  • 2篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
非线性时间序列理论的若干应用
非线性时间序列理论是非线性科学研究中十分活跃的一个新分支，现在已被广泛应到各个学科领域。本文首先利用多重分形消除趋势方法对由代换产生的Fibonacci序列进行研究，通过研究对应的小数序列，首次从理论上得出该序列具有多重...
袁平平
关键词：FIBONACCI序列交通流数据
文献传递
股市时间序列的多重分形消除趋势分析被引量：9
2007年
为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现出明显的非线性性质;多重分形谱呈现单峰钟形图像.
袁平平于建玲商朋见
关键词：股票市场时间序列多重分形谱
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共1页<1>
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