李志民
- 作品数：29 被引量：12H指数：2
- 供职机构：安徽工程大学更多>>
- 发文基金：安徽省自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 变利率风险模型下破产概率的渐近估计被引量：1
- 2012年
- 本文考虑变利率的离散时间风险模型的破产概率.在个体净损失服从ERV族和D∩L族时,分别得到了有限时间和无限时间破产概率的渐近估计及上下界表达式,并利用matlab软件对有限时间破产概率的下界进行了数值模拟.
- 宗志迅李志民
- 关键词：离散时间风险模型破产概率
- 跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价
- 2022年
- 研究跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价问题,考虑了股票价格用跳扩散过程刻画,随机项分别为几何布朗运动和分数布朗运动的两种情况。在无风险利率、波动率和期望收益率均为常数,且有红利支付的情况下,利用分数伊藤公式和风险中性定价理论给出了商期权的定价公式。
- 程鹏翔李志民何瑞彬侯婷婷
- 关键词：跳扩散模型分数布朗运动红利期权定价
- 保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率被引量：1
- 2014年
- 基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.
- 张莉莉李志民耿金辉
- 关键词：COX过程破产概率LUNDBERG不等式
- 马尔科夫链驱动的带停时的超前倒向随机微分方程的适应解
- 2021年
- 考虑有限随机区间上由马尔科夫链驱动的超前倒向随机微分方程。假设由马尔科夫链驱动的带停时的超前倒向随机微分方程的生成元满足Lipschitz条件,通过Doob鞅不等式以及不动点定理,证明由马尔科夫过程驱动的有限随机区间上的超前倒向随机微分方程存在唯一解。
- 陈威李志民张雪峰
- 关键词：停时马尔科夫链存在唯一性
- 排它过程在加权图上的存在性被引量：2
- 2010年
- 本文考虑图上的排它过程,每条边对应于粒子的运动.利用算子半群的方法,给出了与排它过程生成元对应的马尔科夫过程存在的充分条件.
- 李志民毛明志
- 关键词：排它过程加权图压缩半群
- 基于鞅驱动的时滞倒向随机微分方程最优控制
- 2023年
- 讨论了一类倒向随机微分方程(BSDEs)的最优控制问题,方程是由连续鞅驱动并具有时滞结构.并研究了解的存在唯一性问题,通过引入与方程对偶的超前随机微分方程(ASDEs),构造压缩映射,利用不动点定理证明了具有连续鞅的时滞倒向随机微分方程及其对偶方程解的存在唯一性,利用方程的对偶性,实现最优控制.本文提出的最优控制方法可应用于具有延迟盈余的养老金、具有时滞效应的股票期权定价与原保险费率等计算.
- 周敏颜瑞李志民
- 关键词：倒向随机微分方程存在唯一性对偶性
- 条件Poisson风险模型破产概率与破产时间期望的界限被引量：1
- 2015年
- 推广了经典的风险模型。对于索赔次数,我们用一个条件泊松过程刻画,通过构造一个下鞅,在破产时盈余为零的假设基础上给出了索赔到达为条件Poisson过程的风险模型破产概率的下界和破产时刻期望的上界;对于带红利情形,我们在红利线为线性情况下,给出了破产概率的下界。
- 张莉莉李志民
- 关键词：破产概率
- 模糊随机过程理论及其在金融中的应用研究
- 费为银夏登峰丁德锐李志民范国良
- 科学技术领域：该成果属于随机分析和金融数学的交叉学科领域，主要研究了模糊随机过程、随机微分方程和随机控制理论，结合现代随机过程理论如随机微分方程、随机控制和鞅论等数学方法来解决金融市场中投资者最优消费和投资决策问题、保险...
- 关键词：
- 两类随机过程以及相关问题的研究
- 本文主要用对偶、鞅、矩母函数等方法对排它过程和随机树进行研究.首先,我们用对偶的方法,利用随机游动和Fourier变换等方法研究了排它过程中的占位时函数的方差的上界问题;其次,我们研究了排它过程在随机图上的存在性,利用鞅...
- 李志民
- 关键词：排它过程狄氏型度分布
- 文献传递
- 相互粒子系统中的负相关(英文)
- 2007年
- 主要研究相互粒子系统中概率测度的负相关.我们得到判定概率测度是负相关的一个充分必要条件.最后证明了具有负相关的概率测度的线性组合及乘积测度仍是负相关的.
- 申广君李志民
- 关键词：负相关
