胡荣华
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：安徽工程大学更多>>
- 发文基金：安徽省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 离散时间风险模型的破产概率及数值模拟
- 本文首先介绍经典风险模型,更新理论和鞅方法有关知识;其次,考虑保费收入和索赔额都是随机变量的情形,研究了利率分别为马氏利率和MA(1)利率的离散时间风险模型的破产概率问题,采用递归法和鞅方法对经典风险模型做进一步研究,得...
- 胡荣华
- 关键词：破产概率重尾分布数值模拟
- 文献传递
- 带马氏利率风险模型的破产概率
- 2013年
- 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,考虑利率为马氏链的离散时间风险模型,运用归纳法和鞅方法给出有限时间和最终时间破产概率的递归方程和最终破产概率的上界表达式,数值模拟结果表明鞅方法和递归法所得上界优于伦德伯格(Lundberg)上界.
- 胡荣华李志民
- 关键词：离散风险模型马尔可夫链破产概率
- MA(1)利率模型下的破产概率
- 2012年
- 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,考虑两种广义破产模型,建立MA(1)利率模型,运用递归法给出有限时间和最终时间破产概率的积分方程和最终破产概率的上界表达式。对破产概率进行数值模拟,所得结果推广了古典风险模型的相应结果。
- 胡荣华李志民
- 关键词：破产概率
