程鹏翔
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
- 供职机构：安徽工程大学更多>>
- 发文基金：国家级大学生创新创业训练计划国家自然科学基金安徽高校省级自然科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价
- 2022年
- 研究跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价问题,考虑了股票价格用跳扩散过程刻画,随机项分别为几何布朗运动和分数布朗运动的两种情况。在无风险利率、波动率和期望收益率均为常数,且有红利支付的情况下,利用分数伊藤公式和风险中性定价理论给出了商期权的定价公式。
- 程鹏翔李志民何瑞彬侯婷婷
- 关键词：跳扩散模型分数布朗运动红利期权定价
- 外汇欧式期权在分形市场下的混合对冲策略
- 2023年
- 基于分形市场,采用离散交易的方式推导外汇欧式期权的混合对冲策略.通过实证模拟从对冲频率、风险偏好和执行价三个方面综合考察该策略,验证了混合对冲策略在外汇分形市场下既能降低误差水平,又能稳定误差波动,同时得到一个优于Delta对冲策略的风险偏好区间,充分发挥对冲效益.
- 侯婷婷李志民程鹏翔何瑞彬
- 基于分数布朗运动的期权定价研究
- 随着经济的发展,金融市场同时也在繁荣生长,市场中的金融衍生产品层出不穷,如何对金融衍生产品合理的定价成为了现在金融市场中的主要研究问题。1973年问世的布莱克-斯科尔斯期权定价模型,在后来的很长一段时间里都得以重用。在此...
- 程鹏翔
- 关键词：分数布朗运动红利跳扩散过程期权定价欧式看涨期权
- 柔性二羧酸铜配合物的合成与晶体结构
- 2016年
- 通过液相扩散法合成了一个新的配位聚合物Cu(CBA)Py_2(H_2O)(CBA为4-(3'-羧丙酰胺基)苯甲酸阴离子,Py为吡啶),并对该化合物进行了元素分析、红外、热重、粉末X射线衍射表征,其结构由X射线单晶衍射确定。该化合物属于单斜晶系,空间群P2/c,晶胞参数:C_(21)H_(21)CuN_3O_6,a=2.15208(12)nm,b=0.57071(3)nm,c=1.72977(9)nm,α=90°,β=94.3200(10)°,γ=90°,R_1=0.0296,wR_2=0.0801。在该配合物中,柔性二羧酸配体4-(3'-羧丙酰胺基)苯甲酸阴离子桥联相邻的Cu(Ⅱ)离子形成一维链状结构,相邻链之间通过N-H…O和O-H…O氢键连接起来形成二维层状结构,层与层之间通过C-H…O氢键扩展成三维超分子结构。
- 李庆海江顺风程鹏翔
- 关键词：配位聚合物晶体结构
