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王聪聪

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：浙江财经大学金融学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇尾分布
  • 1篇厚尾
  • 1篇厚尾分布

机构

  • 1篇北京化工大学
  • 1篇清华大学
  • 1篇浙江财经大学
  • 1篇浙江省政府

作者

  • 1篇余乐安
  • 1篇陈荣达
  • 1篇李泽西
  • 1篇王泽
  • 1篇王聪聪

传媒

  • 1篇管理科学学报

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量被引量：8
2017年
本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时,并运用了非线性优化技术中的Levenberg-Marquardt算法来解决重要抽样技术中风险因子期望向量估计.模拟结果表明该算法比普通Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差,从而更精确地估计出信用投资组合损失分布的尾部概率或给定置信度下组合VaR值.
陈荣达王泽李泽西王聪聪余乐安何牧原
关键词：资产组合厚尾分布
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