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基于t-Copula下信用资产组合的综合风险度量及实证研究: 对信用资产组合的风险度量研究一直以来都是学者关注的重点，基本模型主要分为结构模型、简约模型。这些模型的最终意图都是发展出一套科学系统的体系来度量风险，以求合理定价或防范未来可能发生的损失。而对于组合的相关性结构以及组合风...; 王泽; 关键词：COPULA函数 ES; 文献传递

厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量被引量：8: 2017年; 本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时,并运用了非线性优化技术中的Levenberg-Marquardt算法来解决重要抽样技术中风险因子期望向量估计.模拟结果表明该算法比普通Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差,从而更精确地估计出信用投资组合损失分布的尾部概率或给定置信度下组合VaR值.; 陈荣达王泽李泽西王聪聪余乐安何牧原; 关键词：资产组合厚尾分布

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王泽