江龙
- 作品数：43 被引量：57H指数：4
- 供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金江苏省“青蓝工程”基金更多>>
- 相关领域：理学文化科学自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 具有共单调次可加性的g-期望的某些性质被引量：3
- 2010年
- 研究具有共单调次可加性的g-期望的性质,通过引入条件εg[-.]=-εg[.],证明了其条件g-期望的共单调次可加性,并进一步得出当Brown运动是一维情况下生成元的线性。
- 高伟江龙邓芳
- 关键词：微分方程G-期望
- 倒向随机微分方程生成元的表示定理及其应用(英文)被引量：5
- 2005年
- 本文建立了关于局部L2-有界的倒向随机微分方程生成元的表示定理,此定理推广了Co-quet等人的一个结果.应用该定理,本文给出了倒向随机微分方程的生成元是凹生成元的一个充分必要条件.
- 江龙
- 关键词：倒向随机微分方程生成元比较定理
- 生成元一致连续的多维倒向随机微分方程的L^p解
- 2013年
- 在生成元g的第i个分量gi(t,y,z)仅仅依赖于矩阵z的第i行的条件下,Hamadene于2003年证明了生成元一致连续的倒向随机微分方程的L^2解的存在性,其L^2解的唯一性由范胜君等于2010年得到.本文进一步地证明了该类倒向随机微分方程的L^p(p>1)解的存在唯一性.
- 范胜君江龙
- 关键词：倒向随机微分方程存在唯一性
- 非线性数字期望
- 期望效用理论是现代数理经济学的基础,但是诺贝尔经济学奖获得者Allais提出的著名的Allais悖论使得期望效用理论受到了很大的挑战。科学家们已经发现传统的期望效用理论的线性性—源于线性数学期望—是导致Allais悖论的...
- 江龙
- 关键词：期望效用理论非线性数学期望随机微分方程
- 文献传递
- Backward stochastic viability property for multi-dimensional BSDEs and its applications
- In this talk,we introduce the backward stochastic viability property for 28 backward stochastic differential e...
- 江龙
- 关键词：BACKWARDSTOCHASTICBACKWARDSTOCHASTICVIABILITYPROPERTYMULTI-DIMENSIONALBSDES
- 共单调次可加F-期望及相关性质被引量：3
- 2010年
- 给出了共单调次可加F-期望的概念,证明了当共单调次可加F-期望满足一定条件时,其不仅是正齐次的,条件F-期望也是正齐次的,且条件F-期望关于单调增凸函数的Jensen不等式成立;进一步地,如果F-期望还是凸的,那么条件F-期望满足次可加性,且条件F-期望的Jensen不等式一般成立.如果共单调次可加F-期望对于示性函数满足一定条件,则该F-期望能被相应的Choquet期望所控制.
- 孙倩怡石学军江龙杨莹
- 关键词：JENSEN不等式
- 具有一致连续生成元和可积参数的倒向随机微分方程被引量：3
- 2012年
- 本文建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)的一个新的存在唯一性结果,其中BSDE的生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是α-Hlder(0<α<1)连续的.
- 范胜君江龙
- 关键词：倒向随机微分方程存在唯一性
- 矩阵的“3次-相似”与容许矩阵
- 2003年
- 研究了矩阵的“3次 -相似”的性质 ,完整给出了对角矩阵的“3次 -相似”标准形 ;研究了容许矩阵的“3次 -相似”性质 ,给出了上 (下 )三角矩阵是容许矩阵的充分必要条件 .
- 江龙
- 关键词：对角矩阵三角矩阵
- 非线性数字期望——g-期望理论及其在金融中的应用
- 期望效用理论是现代数理经济学的基础,但是诺贝尔经济学奖获得者Allais提出的著名的Allais悖论使得期望效用理论受到了很大的挑战。科学家们已经发现传统的期望效用理论的线性性—源于线性数学期望—是导致Allais悖论的...
- 江龙
- 关键词：倒向随机微分方程G-期望金融风险度量
- 具有Osgood型生成元的多维倒向重随机微分方程被引量：1
- 2015年
- 研究了一类多维倒向重随机微分方程,其生成元f关于y满足Osgood条件,且生成元g关于y满足一类新的非Lipschitz条件。建立了该类方程的一个解的存在唯一性定理和一个稳定性定理,并给出了该类方程在一维情形下解的比较定理。
- 王先飞江龙马娇娇
- 关键词：倒向重随机微分方程存在唯一性定理稳定性定理比较定理
