纪荣林
- 作品数：5 被引量：5H指数：1
- 供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省普通高校研究生科研创新计划项目中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 凸g-期望的若干性质被引量：4
- 2015年
- 在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了一个关于凸g-期望和凹g-期望的Sandwich定理。进一步地,得到了一类凸g-期望全体的极小元的存在性,并给出了其极小元性质的等价刻画。
- 纪荣林江龙石学军
- 关键词：倒向随机微分方程极小元
- 一类倒向随机微分方程的逆比较定理
- 2009年
- 在倒向随机微分方程生成元满足的基本假设条件下,得到了Lp(1
- 纪荣林朱冬芸赵曼邓小洪
- 关键词：倒向随机微分方程
- L^p空间中随机变量的g-期望与条件g-期望被引量：1
- 2011年
- 利用倒向随机微分方程的Lp解定义了Lp空间中随机变量g-期望与条件g-期望,扩张了g-期望与条件g-期望的定义空间;证明了用Lp解定义的g-期望与文[5]用算子连续扩张方法定义的一般g-期望的一致性,得到了Lp空间中随机变量的g-期望与条件g-期望的一些性质.
- 纪荣林江龙李莉
- 关键词：倒向随机微分方程G-期望
- 关于凸g-期望的表示的一些结果
- 2016年
- 在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,通过次线性g-期望所控制的一族概率测度,得到了受控于该次线性g-期望的凸g-期望的一个新的表示.进一步地,对任意给定的凸g-期望,证明了控制该凸g-期望的极小次线性g-期望的存在性.
- 纪荣林江龙石学军
- 关键词：倒向随机微分方程极小元
- 二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
- 2014年
- 从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.
- 田德建江龙纪荣林
- 关键词：表示定理
