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田秋荣

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：华南理工大学理学院数学与应用数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇贷款
  • 1篇贷款组合
  • 1篇组合优化
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股市
  • 1篇风险分析
  • 1篇SV模型
  • 1篇VAR
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...

机构

  • 2篇华南理工大学

作者

  • 2篇田秋荣
  • 2篇栾长福
  • 1篇程艳荣

传媒

  • 2篇科学技术与工...

年份

  • 2篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于SV模型的沪深股市风险分析
2009年
利用SV-N模型、SV-t模型和SV-GED模型对深证综指和上证指数数据进行仿真分析,用预测参数估计得到的波动率计算var值并与相应实际指数收益率进行比较。研究结果表明,上证指数和深证综指都表现出强的波动持续性,且深证股市的波动水平比上海股市要大,风险也要高。并且,基于GED分布的SV模型能更好的反映沪深股市风险。
田秋荣栾长福
关键词：SV模型VAR
基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用
2009年
将Copula函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上,进行实证分析。指出基于Copula函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的流动性风险控制问题。更好地反映了贷款组合的真实风险,兼顾了资产组合的收益与市场风险的暴露。
程艳荣栾长福田秋荣
关键词：COPULA贷款组合组合优化
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共1页<1>
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