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程艳荣

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：华南理工大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇贷款
  • 1篇贷款组合
  • 1篇组合优化
  • 1篇类模型
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇T分布
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR方法
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇GARCH类...
  • 1篇GED分布

机构

  • 2篇华南理工大学

作者

  • 2篇程艳荣
  • 1篇田秋荣
  • 1篇栾长福

传媒

  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用
自20世纪70年代以来,金融风险管理技术在金融动荡的压力下迅速发展,VaR方法因其简洁、明了的优势被看作业内比较流行的测量金融风险的方法,并且逐渐成为国际风险管理的行业标准。本文在简单介绍了选题背景及国内外研究现状之后首...
程艳荣
关键词：VARGARCH类模型T分布GED分布
文献传递
基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用
2009年
将Copula函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上,进行实证分析。指出基于Copula函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的流动性风险控制问题。更好地反映了贷款组合的真实风险,兼顾了资产组合的收益与市场风险的暴露。
程艳荣栾长福田秋荣
关键词：COPULA贷款组合组合优化
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