栾长福
- 作品数：16 被引量：27H指数：3
- 供职机构：华南理工大学理学院数学与应用数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自然科学总论更多>>
- 方差分析在检验股票价格周期中的应用被引量：4
- 2003年
- 应用方差分析方法 ,借助股票周期分析程序 ,对深沪两市所有股票的价格时间序列进行分析 ,找出了某些股票的价格变化周期 .实例计算和分析表明 ,用方差分析方法寻找股票价格周期是有效的 ,能够为股票投资决策提供帮助 .
- 郭国雄栾长福陆子强
- 关键词：方差分析股票价格时间序列周期
- 一个带反馈的随机系统
- 1990年
- 本文提出并研究了一个带反馈的随机系统。证明了描述此系统的随机过程{X_n,n≥0}是齐次非周期常返的不可约的强Markov链。指出它既不是独立增量过程也不是鞅。求出了它的转移矩阵和终极分布。
- 栾长福熊同生
- 关键词：马尔可夫链
- 基于随机波动率的认购权证价值实证研究被引量：1
- 2007年
- 以沪深证券交易所上市的11个认购权证为样本,利用SAS统计软件计算随机波动率,采用蒙特卡罗方法估计了权证的理论价值,与市场价格比较发现,总的来看,此方法计算的权证理论价值能较好地解释权证市场价格。
- 范彩云栾长福
- 关键词：认购权证蒙特卡罗随机波动率
- 样本来自AR(1)型平稳过程的控制图
- 1992年
- 本文利用平稳随机过程的理论,建立了观察值服从一阶平稳自回归模型的控制图,并且将它与样本来自独立同分布随机序列的控制图进行了比较,指出后者是前者的特例。
- 栾长福李志伟冯帆生刘晋文
- 关键词：控制图
- 指数期权市场套利存在性的实证研究被引量：2
- 2009年
- 有效市场假设资本市场是完美的,证券的价格会立即反映所有的信息,任何投资组合经理人或是个人投资者都不可能找到套利机会,以赚取优于期权市场的持续异常报酬。文中采用事后测试套利方法和盈利能力的回归分析研究和论证套利利润是否存在于亚洲的期权市场以及期权市场是低效率性。
- 施利斌栾长福
- 济贫问题的随机分配模型
- 2004年
- 对美国Columbia大学HerbertRobbins教授提出的济贫问题进行了研究 ,该问题要求计算每个人获得的钱数的方差 .先将此问题转换为非齐次马尔可夫链模型 ,推导出一步转移概率矩阵 ,依此证明了当钱数趋于无穷大时 ,方差趋于零 ;给出了计算K =3和N =4时问题的精确解 ;最后给出了N ,K为更大数值的Monte Carlo模拟解 。
- 梁满发栾长福
- 关键词：非齐次马尔可夫链
- 紧邻M-V模型的相变分析
- 1998年
- 利用平均场近似的方法证明了一维紧邻Ｍ－Ｖ模型的相变域为δ∈（１１＋ｅ－２，１）；二维情形的相变域是δ∈（１１＋ｅ－４３，１）；三维情形的相变域是δ∈（１１＋ｅ－１６１５，１）等等。并由此提出猜测：当维数ｄ充分大时：δ∈（１２，１）时模型发生相变。
- 张刚强栾长福
- 关键词：M-V模型相变马尔可夫过程
- 回归分析在新股股价预测建模中的应用被引量：11
- 2003年
- 针对我国A股股市的特点 ,运用统计学和财务分析等方法 ,系统分析了影响新股上市股价的相关因素 .对抽取的股票样本数据进行了线性回归分析 ,得出了各因素所占权重 ,建立了一个预测新股上市第一天开盘价的数学模型 ,并以此模型为基础在计算机上开发了新股定价预测系统 .实践表明 ,该系统对于新股的投资决策具有积极的指导意义 .
- 郭国雄陈玲栾长福陆子强
- 关键词：新股股价预测股票市场发行价开盘价数学模型
- 侦辑问题及其恒等式
- 2003年
- 以侦辑工作中的实际问题为背景 ,建立了一个随机数学模型 ,针对要解决的两种问题 ,又将原模型化为寻求随机变量的分布列及其数字特征的问题和寻求Markov链极限分布的问题 .对犯人如实招供的情况 ,求出了破案需要调查的次数的分布 ,并给出了破案平均时间和方差的算式 ,还由此得到一个新的数学恒等式 .对犯人隐瞒自己罪行的情况 ,求出了Markov链的一步转移概率矩阵和极限分布 ,并用特征函数方法得到了同样的结果 .
- 梁满发栾长福
- 关键词：马尔可夫链
- 期现套利中超额保证金的最优管理被引量：1
- 2008年
- 在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金。采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金。
- 孙守东栾长福
- 关键词：期现套利极大似然估计VAR模型
