梁志彬
- 作品数：15 被引量：41H指数：4
- 供职机构：南京师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省自然科学基金江苏省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理天文地球更多>>
- 基于RORAC和MSD的多目标最优比例再保险
- 2016年
- 本文引入金融行业在风险管理和绩效评估等方面所常用的指标——风险调整资本收益率(RORAC),以及单位标准差收益(MSD),在资本约束范围内与条件风险价值(CVaR)建立多目标模型。在期望保费原理下,考虑扩散逼近风险模型中基于RORAC和MSD,以及CVaR的最优比例再保险问题。利用多目标优化理论,我们得到了比例再保险的Pareto最优解。最后,通过数值举例,探讨了初始资本水平,保险年度以及风险喜恶对最优再保险策略的影响。
- 杨潇潇梁志彬张彩斌
- 关键词：多目标规划风险调整资本收益率条件风险价值PARETO最优
- Optimal dynamic reinsurance for the risk model with n dependent classes of insurance business
- In this paper,we consider the optimal proportional reinsurance strategy in a risk model with multiple dependen...
- 梁志彬
- 最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——跳扩散模型被引量：2
- 2014年
- 考虑了一类新的保费原理——期望-标准差保费原理,基于此类新的保费原理之下,讨论了跳扩散(简称为J-D)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略,最大调节系数和破产概率的最小指数上界的清晰表达式.最后通过数例和图表比较了J-D模型中有无再保险的情况.
- 华婷梁志彬
- 关键词：破产概率
- 保险盈余过程中最优风险控制问题的研究
- 一个保险公司，在收取保费的同时，也将承担支付保额的风险，有时还会因为支付保额过高而导致公司破产.所以，如何采取合理的手段，比如：通过再保险或投资，来使公司风险达到最小或者使收益最大化成为目前保险公司亟待解决的问题，保险风...
- 梁志彬
- 关键词：随机控制破产概率
- 文献传递
- 跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险被引量：14
- 2008年
- 站在保险人的立场上,研究了跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题.在方差保费原理下,以盈余终值的期望指数效用达到最大作为最优准则,给出了最优策略和值函数的近似表达式.同时也证明了投资总比不投资好的结论.最后,通过一些数例和图表来进一步说明所获得的结论.
- 梁志彬
- 关键词：随机控制HAMILTON跳扩散过程
- 部分估计中的比率估计法与简单估计法的优劣分析被引量：1
- 2003年
- 对总体的部分子总体的标志值均值及总量进行估计时 ,[1]中讨论了 3种方法 :简单估计法 (SE) ,部分估计法 (PE) ,比率估计法 (RE) ,并分别比较了SE与PE ,PE与RE的优劣关系 .本文则是在此基础上 ,比较了SE与RE的优劣关系 ,并得出在一定条件下 ,SE优于RE的很好结论 .
- 梁志彬
- 奥伯斯佯谬浅析
- 2002年
- 给出满足宇宙学原理的宇宙模型中计算星体视光度的一般公式 ,作为特例 ,导出“稳恒态”和“大爆炸”模型中星体视光度的表达式 ,结果表明这些模型是可以避免奥伯斯佯谬的 .
- 彭毅梁志彬叶善专
- 关键词：红移宇宙学宇宙模型
- Sen时空中的陀螺进动效应被引量：2
- 2000年
- 采用Frenet Serret形式研究了Sen时空中的陀螺进动效应 ,得出了沿圆轨迹以任意常数角速度运动的轨道陀螺进动的一般公式 ,当陀螺在赤道平面上沿短程线运动时 ,由一般公式出发可得到精确的轨道周期进动角公式 .作为特例 ,研究了静态dilaton时空中的陀螺进动效应 .将所得结果分别与Kerr Newman和Reissner Nordstr m时空中的情形相比较 ,发现dilaton耦合使陀螺进动速率减慢 ,轨道周期进动角减小 .
- 彭毅梁志彬荆继良黄亦斌
- 关键词：广义相对论
- 周期函数Fourier级数展开式的唯一性被引量：6
- 2001年
- 以 2 l为周期的函数 f(x)也可看作周期为 2 kl(k=1 ,2 ,3 ,… ) .设 f(x)满足 Dirichlet充分条件 ,[2 ]证明了按 [1 ]方法展开的以 2 l为周期的 Fourier级数和以 4l为周期的 Fourier级数对应的不同表达形式是一致的 .本文则在 [2 ]的基础上 ,进一步证明了按 [1 ]方法展开的以 2 l为周期的 Fourier级数和以 2 kl(k=1 ,2 ,3 ,… )为周期的 Fourier级数对应的表达式的一致性 ,从而得出结论 :任一周期函数 f(x)按 [1 ]方法展开的Fourier级数是唯一的 .
- 梁志彬
- 关键词：周期函数FOURIER级数一致性唯一性
- r尾年金分布的存在性和结构(英文)
- 2007年
- 本文主要是在年金分布的基础上,推广、定义并研究了一类r尾年金分布的存在性和结构,给出了这类分布的存在性条件,证明了在一定条件下,r尾年金分布是年金分布与某一特殊r尾年金分布的混合．
- 梁志彬杨向群
- 关键词：概率母函数
