杨潇潇
- 作品数：2 被引量：6H指数：1
- 供职机构：南京师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：江苏省自然科学基金国家自然科学基金江苏省普通高校研究生科研创新计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于RORAC和MSD的多目标最优比例再保险
- 2016年
- 本文引入金融行业在风险管理和绩效评估等方面所常用的指标——风险调整资本收益率(RORAC),以及单位标准差收益(MSD),在资本约束范围内与条件风险价值(CVaR)建立多目标模型。在期望保费原理下,考虑扩散逼近风险模型中基于RORAC和MSD,以及CVaR的最优比例再保险问题。利用多目标优化理论,我们得到了比例再保险的Pareto最优解。最后,通过数值举例,探讨了初始资本水平,保险年度以及风险喜恶对最优再保险策略的影响。
- 杨潇潇梁志彬张彩斌
- 关键词：多目标规划风险调整资本收益率条件风险价值PARETO最优
- 基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险被引量：6
- 2017年
- 本文考虑基于时滞和多维复合Poisson相依风险模型的最优比例再保险问题,以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标,在博弈论的框架下构建时间不一致问题,并探讨该问题下的子博弈Nash均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,本文得到了保险业务数量n=2情形下最优策略和值函数的显式表达;同时通过降维的方法得到n=3情形下最优结果的解析解,这类降维的方法同样适用于n>3的情形.最后,通过一些数值例子和图表来进一步说明所获得的结论,并探讨模型中某些重要参数对最优结果的影响.
- 杨潇潇梁志彬张彩斌
- 关键词：时滞比例再保险
