刘邵容
- 作品数：14 被引量：17H指数：2
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- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金湖南省教育规划课题更多>>
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- 一种回望重置看跌期权在O-U过程下的定价被引量：1
- 2008年
- 结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从O-U过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价公式。
- 刘邵容杨向群
- 关键词：O-U过程看跌期权GIRSANOV定理
- O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价被引量：8
- 2007年
- 将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.
- 刘邵容杨向群
- 关键词：O-U过程GIRSANOV定理
- O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价被引量：1
- 2014年
- 考虑到再装期权对企业经理人的激励作用,结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想,创建了一种改进的亚式再装股票期权模型,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OU过程下的定价公式.
- 刘邵容王恒太
- 关键词：再装期权亚式期权
- 带干扰混合保费的多险种风险模型被引量：2
- 2013年
- 本文将保费混合收取的单险种风险模型推广为带干扰混合保费的多险种风险模型.并得到了这种风险模型的破产概率所满足的不等式及其一般公式.
- 刘冬元廖基定刘邵容王治强
- 关键词：多险种破产概率
- 线性代数教学的几点思考被引量：3
- 2013年
- 本文结合南华大学"线性代数"课程的教学改革与实践和国内一些高校线性代数教学存在的问题,从教学目标、教学内容、教学方法和手段、考试形式等方面探讨了"线性代数"教学改革的措施。
- 王恒太刘邵容
- 关键词：线性代数数学模型数学软件
- 随机利率下一种改进的几何型重置期权定价
- 2017年
- 通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公式.
- 刘邵容蔡秋娥刘冬元
- 关键词：重置期权亚式期权O-U过程随机利率
- O-U过程模型下一些新型重置期权的定价
- 期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具。近年来，随着金融市场的不断发展和完善，期权定价已经成为现代金融数学研究的前沿和热点问题，为了适应市场发展的需要，满足交易者的个性化需求，各种各样的变异期权相继涌现出来，如回...
- 刘邵容
- 关键词：重置期权期权定价金融数学金融市场
- 文献传递
- 价格遵循分数Brown运动的指数期权保险精算定价
- 2014年
- 讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式.
- 张敏刘邵容
- 关键词：保险精算指数期权期权定价
- 靶向法在一类二阶三点积分边值问题中的应用
- 2012年
- 运用靶向法研究了一类非线性二阶常微分方程三点积分边值问题正解的存在性.通过构造一个二次函数及一个正弦函数做为目标函数,并结合使用积分中值定理及Sturm比较定理,得到了上述边值问题存在正解的充分条件.
- 王会兰刘邵容
- 关键词：常微分方程积分边值问题
- 再装期权的一种创新及其定价
- 2012年
- 通过引入一个价格障碍,对再装期权持有者在再装日的收益结构进行改进,并用更能反映实际形势的股价的几何平均值代替标准再装期权的固定敲定价格,创设了一种新型再装期权,利用鞅论和随机分析知识,给出了新型期权在O-U过程模型下的定价公式.
- 刘邵容王会兰
- 关键词：再装期权
