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柏杉

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：东北大学秦皇岛分校经济学院更多>>
发文基金：辽宁省社会科学规划基金河北省社会科学基金博士科研启动基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信度
  • 1篇信度理论
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇N-S
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR模型

机构

  • 1篇东北财经大学
  • 1篇东北大学

作者

  • 1篇李刚
  • 1篇李喆
  • 1篇刘喆
  • 1篇唐加福
  • 1篇柏杉

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于信度理论的VaR模型改进及实证研究被引量：1
2017年
目前金融机构普遍采用VaR方法来度量金融风险。研究评述了VaR方法存在的不足,并在此基础上,结合信度理论中的有限波动信度、贝叶斯信度方法和Bühlmann—Straub模型分别对传统的VaR方法进行了改进。依据反映金融市场数据特点和操作难易程度,认为结合Bühlmann-Straub模型的VaR改进方法优于另两种改进的VaR方法。最后,选取一只具有代表性的股票——浦发银行,分别运用传统的VaR方法与基于Bühlmann—Straub模型的VaR改进方法对其风险进行验证,结果基于Bühlmann-Straub模型的VaR改进方法计算的风险精度明显优于传统的VaR方法。
刘喆柏杉唐加福李刚李喆
关键词：VAR模型信度理论
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共1页<1>
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