高安力
- 作品数：2 被引量：12H指数：2
- 供职机构：南京工程学院基础部更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- EM算法在不完全数据参数估计中的应用被引量：9
- 2008年
- EM算法是参数估计中一种很重要的方法,在处理不完全数据中有重要应用.用EM算法给出了基于状态空间模型的不完全数据的参数估计,得到了利用迭代算法计算参数估计值的方法.将之用于实例,结果表明,预测结果很好,误差在可接受范围内.
- 茹正亮高安力
- 关键词：不完全数据EM算法卡尔曼滤波状态空间模型
- 不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价被引量：3
- 2012年
- 以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强.
- 茹正亮杨芝艳朱文刚高安力
- 关键词：损失函数TGARCH模型波动率
