杨芝艳
- 作品数：9 被引量：25H指数：3
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- 加权马尔科夫AR-GARCH-GED模型在降水量中的预测被引量：7
- 2013年
- 针对降水量序列的随机性,基于非线性时间序列理论和马尔科夫链原理,首先应用AR-GARCH-GED模型拟合时序的总体趋势,得到的精度指标是随机波动的,其次应用有序聚类对精度指标分类,用加权马尔科夫链对精度指标状态预测,再次应用状态概率线性插值法修正精度指标,最后反推出预测值。该方法既包含了非线性时间序列的点预测,又融合了加权马尔科夫模型的状态预测,从而较好的揭示了降水量的内在规律,提高了预测精度,得到了满意的结果。
- 茹正亮杨芝艳朱文刚杨红莉
- 不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价被引量：3
- 2012年
- 以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强.
- 茹正亮杨芝艳朱文刚高安力
- 关键词：损失函数TGARCH模型波动率
- 概率论中事件独立性的几个命题被引量：1
- 2015年
- 为了充分应用概率论中事件独立性概念及相关性质,简化实际解题过程,文章采用随机变量的有关独立性性质,构造指示变量研究了事件的独立性,得到事件独立性的几个命题,并给予了数学证明,完善了教材中的独立性理论,方便了实际问题的解决。最后通过举例阐述了概率计算中事件独立性的重要性。
- 杨芝艳
- 关键词：可靠性
- 几何概型与古典概型概念认识的统一性及几何概型的应用
- 2007年
- 本文旨在将概率论基本概型之一的几何概型同经典的古典概型统一起来,对古典(几何)概率定义、性质方面的统一性作了系统的论述,针对不同的问题给出了应用上较方便的计算方法,并运用例子说明几何概型(几何概率)在实际问题中的应用.
- 杨芝艳
- 关键词：古典概型古典概率几何概型
- levy模型下复合期权的定价被引量：3
- 2010年
- 假设风险资产价格过程遵循levy模型,在股票期望收益率、波动率和无风险利率均为确定性时间函数的前提下,利用鞅方法和测度变换给出了levy模型下复合期权的一般定价公式和精确定价公式.
- 杨芝艳茹正亮
- 关键词：LEVY过程等价鞅测度复合期权
- 基于Lévy模型的重置期权的定价与实证分析被引量：1
- 2010年
- 将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Lévy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计,并进行实证分析,作出了预测.
- 杨芝艳朱文刚
- 关键词：LÉVY过程等价鞅测度随机积分新型期权
- 现代信息技术与数学学科教学深度融合问题研究被引量：5
- 2018年
- 在教学领域的应用中,现代化信息技术突破了时间与空间的局限,将优质的教学资源传输给更多的受众,在未来的发展过程中,教育的形式与内涵都将出现重大的转变。在此背景下,本文将对当前数学学科教学的现状进行分析,并对现代化信息技术的应用进行分析。
- 杨芝艳
- 关键词：现代信息技术数学教学
- 异方差混合转移分布模型的谱分析
- 2011年
- 文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的"三步算法",从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度的具体表达式。
- 朱文刚杨芝艳
- 关键词：谱分析谱密度单位根过程
