庄亮亮
- 作品数：3 被引量：10H指数：1
- 供职机构：华南理工大学理学院更多>>
- 发文基金：广东省普通高校人文社会科学研究项目国家社会科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理天文地球更多>>
- 基于R语言的ICA在盲源分离的应用
- 2012年
- 首先介绍盲源分离问题和ICA相关理论,然后用R语言实现仿真。通过fastICA算法将盲源分离。实验结果表明,R语言使用fastICA算法在解决盲源分离问题上有很好的效果,但今后还需在算法和问题假设上做改进。
- 庄亮亮
- 关键词：R语言ICAFASTICABSS
- 基于多元分析的人民币汇率波动率预测被引量：10
- 2014年
- 对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测结果及评价,并分析IC情形下,残差类型及降维技术对预测效果的影响。人民币汇率波动率的预测实证表明,BEKK模型和IC-GJRGARCH模型比其他模型的预测效果要理想;残差类型为广义误差分布与t分布的预测效果都要优于高斯分布的预测效果;模型降维后预测效果与降维前的预测效果相差不大,甚至优于后者。
- 王晓辉张卫国庄亮亮肖炜麟
- 关键词：人民币汇率波动率
- 极值理论下的香港汇丰控股VaR实证分析
- 2011年
- 极值理论可以更精确地处理金融数据的厚尾特性。选取香港上市的汇丰控股数据,运用POT方法做实证分析,对时间序列取门限值(Threshold),对超过门限的样本数据建模,极限点渐进分布服从GPD分布,估计模型参数,检验模型的合理性,并给出置信度为95%下的VaR。
- 王晓辉庄亮亮
- 关键词：POT模型门限泊松过程
