张卫国
- 作品数：280 被引量：1,256H指数：16
- 供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 分数阶Choquard方程的基态解:存在性与径向对称性
- 2020年
- 利用约束极小化问题的极小化序列的伸缩性质和集中紧性,证明了一类分数阶Choquard方程基态孤立波解的存在性.此外,利用隐函数方法得到了在不考虑平移变换的情形下,该基态解是径向对称的.
- 章国庆张卫国刘三阳
- 关键词：基态解
- 组合KdV-Burgers方程扭状孤波解的渐近稳定性
- 2019年
- 对组合KdV-Burgers方程单调递减扭状孤波解的渐近稳定性进行了研究。首先推导出该扭状孤波解的一阶、二阶导数的估计,然后再利用L^2能量估计方法和Young不等式,解决了方程中非线性项难以估计的问题,证明了该单调递减扭状孤波解在H^1中是渐近稳定的。进一步利用L^2估计方法和Gargliado-Nirenberg不等式,得到了扰动在L^2与L^∞范数意义下的衰减速率分别为(1+t)^-1/2和(1+t)^-1/4。
- 邓升尔张卫国
- 关键词：组合KDV-BURGERS方程渐近稳定性先验估计
- 基于全局的复杂产品开发项目风险协调控制方法被引量：10
- 2008年
- 复杂产品开发项目风险因素之间存在着复杂的非线性作用机制.要对其风险进行有效控制,必须考虑全局风险调控.首先提出复杂产品开发项目风险控制调控度及其调控矩阵概念,然后建立一种复杂产品开发项目风险协调控制算法,最终得到一种基于全局的复杂产品开发项目风险协调控制方法,并对其进行实证分析.该方法对复杂产品开发项目的风险控制是有效的.
- 苏越良张卫国
- 关键词：协调控制
- 中国货币市场与股票市场的关联性研究被引量：3
- 2013年
- 选取多种利率指标和上证综指,运用基于VECM的Granger因果关系检验、脉冲响应分析方法,从宏观与微观、静态与动态、短期与长期层面,系统地对股改前后货币市场及股票市场的关联性展开研究.通过股改前后两阶段对比发现:货币市场与股票市场关联性从无发展为低度负相关,即关联性增强,并具有时滞性和非对称性特点.同时发现,同业拆借市场较回购市场与股票市场的关联更显著.最后提出建立更多合规的货币市场和股票市场间资金流动渠道等政策建议.
- 闫杜娟张卫国姜茜娅谷任
- 关键词：货币市场股票市场
- 河床流体模型方程扭状孤波解的渐近稳定性
- 2019年
- 河床流体模型方程是出现在两相流体动力学中的重要模型,本文研究了该模型单调递减扭状孤波解的渐近稳定性.文中我们首先推导了关于该扭状孤波解的一阶、二阶导数估计,然后再运用恰当的能量估计技巧和Young不等式,克服了该模型复杂耗散项引起的困难,得到了其扭状孤波解关于扰动的一致能量估计,从而证明了该模型单调递减扭状孤波解的渐近稳定性.
- 张冬洁张卫国雍燕李想
- 关键词：YOUNG不等式渐近稳定性
- 基于在线算法的改进指数梯度投资组合策略被引量：3
- 2022年
- 弱集成算法是对专家意见进行动态加权平均的在线学习算法。近年来,机器学习和人工智能等方法被用来研究在线投资组合问题。该文从弱集成算法的在线学习及其序列决策性角度出发,设计改进的指数梯度在线投资组合策略,以弥补指数梯度在线投资组合策略不能结合交易费用进行分析的缺陷。首先根据指数梯度在线投资组合策略的更新方法构建代表投资策略的专家意见池,并以此为基础应用弱集成算法加权集成专家意见得到改进的指数梯度在线投资组合策略,证明了该策略可与最优专家策略(基准策略)相媲美。其次将交易费用引入到改进的指数梯度在线投资组合策略中,进一步给出对应的投资策略,重要的是理论上证明了该策略实现的平均累积收益与最优专家策略实现的平均累积收益之间的差值存在渐进式下界,从而提高了指数梯度在线投资组合策略的实用性。最后利用国内外股票市场的历史数据进行实证分析,说明了改进的指数梯度在线投资组合策略的可行性和有效性。
- 张永龙婉容杨兴雨张卫国
- 关键词：交易费用
- 西部工业经济增长与污染治理效益分析被引量：11
- 2003年
- “九五”时期我国及西部的大部分工业污染物没有随工业经济的高速发展而同步增长 ;我国及西部工业污染治理投资相对不足 ;西部工业总产值占全国工业总产值的比重下降 ,但是 ,部分污染的比重却上升 ,尤其是西部地区单位工业总产值的污染强度是全国平均水平的二到三倍。西部地区工业污染问题严重 ,治理难度较大 ,治理技术要求较高。西部工业结构急需调整、升级 ,提高科技创新能力。
- 张卫国马瑾张立恒
- 关键词：工业经济污染治理
- 中国股市长记忆的修正R/S分析被引量：33
- 2006年
- 本文在比较各种长记忆检验方法优缺点的基础上,采用修正的R/S分析检验我国沪深两股市日收益和日绝对收益序列的长记忆性。结果表明在0.05的显著水平下,两股市的日收益序列均无长记忆,但深圳成指日收益序列的记忆长度比上证综指日收益序列的记忆长度长;以日绝对收益序列为代表的波动序列具有较强的长记忆性。
- 胡彦梅张卫国陈建忠
- 关键词：长记忆修正R/S分析HURST指数
- LS解法和Fisher方程行波系统的定性分析被引量：12
- 2010年
- 提出了求解非线性发展方程的新方法——LS解法.LS解法是基于(G’/G)展开法和扩展的双曲正切函数展开法.并引入了Poincar定性理论的思想,然后以Fisher方程为例进行了试验.通过定性分析首先获得了Fisher方程行波系统积分曲线的性质,然后解得了Fisher方程作为耗散系统时单调减少的波前解和作为扩张系统时单调递增的波前解.一些试验结果与Ablowitz所得结果一致.也得到了Fisher方程作为扩张系统时的新结果.LS解法是在定性理论指导下,在已获知解曲线性质的情况下进行精确求解的,求解目标明确.LS解法揭示了线性系统也可以用作辅助方程来求解非线性系统.
- 李向正张卫国原三领
- 关键词：FISHER方程行波解
- 基于ICA的多元金融市场波动溢出及实证研究被引量：7
- 2015年
- 研究多个金融市场间的波动溢出效应能更好地刻画金融复杂系统的演化过程,有效防范和抵御金融风险。鉴于BEKK和DCC-MVGARCH等传统多元波动率模型存在的缺陷,运用独立成分分析(ICA)方法建立基于ICA的IC-EGARCH波动溢出扩展模型。实证分析了上证综指、上证基金、上证国债、美元兑人民币汇率和上海银行间同业拆借利率间的波动溢出效应。结果表明:我国股票、基金、债券、外汇和货币五个金融市场间存在不对称性的波动溢出;另外,IC-EGARCH模型的波动率预测效果显著优于BEKK模型和DCC模型,且在险价值(VaR)更低;新模型显著降低了多元波动率参数估计的个数。
- 孟庆浩张卫国
- 关键词：ICA
