丁芳
- 作品数：5 被引量：1H指数：1
- 供职机构：宁夏师范学院数学与计算机科学学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- G-h分布下的VaR估计及应用
- 2015年
- 讨论了基于G-h分布下的VaR计算和分布的一些特性.研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR能更准确的描述资产收益率的变化,具有很大的柔性.
- 丁芳董白英
- 关键词：VARG-H分布极值理论
- 投资组合风险管理中VaR模型的缺陷及其修正模型CVaR的研究被引量：1
- 2018年
- 风险的评估和测量是金融风险管理的基础和和核心。要给出风险的确切表达并不是那么容易,1993年G-30成员国在《衍生产品的实践和规则》中首次提出利用'风险价值'评估金融风险,风险价值(VaR)是指在一定概率水平(置信度)下,某种金融资产或资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失[1]。
- 丁芳
- 关键词：VAR投资组合
- 基于GARCH-VaR模型的股票市场风险估计
- 2023年
- 基于上证综合指数收益率序列,使用R语言软件对数据进行了描述性时序分析,通过单位根检验对收益率序列的平稳性进行检验,建立GARCH模型对收益率存在的风险进行度量,利用不同参数的GARCH-VaR模型对收益率序列的VaR进行预测.研究证明,GARCH-VaR能准确地描述资产收益率的变化,可为投资者提供有效的风险度量方法.
- 丁芳
- 关键词：R语言VARGARCH
- g-h分布和极值理论下的VaR估计
- 2015年
- 采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR更能准确地描述资产收益率的变化,具有很大的柔性。
- 丁芳董白英
- 关键词：VARG-H分布极值理论阈值
- 一类广义Bernstein-Kantorovich算子的逼近性质
- 2024年
- 引入一类新的基于参数α的Bernstein-Kantorovich算子,研究算子的保形性质,即保单调性和保凸性,同时给出该算子Voronovskaja型的逼近定理.
- 金钰丁芳
