- 线性增长条件下的倒向重随机微分方程
- 2016年
- 研究倒向重随机微分方程,在生成元f关于(y,z)连续且线性增长、生成元g关于(y,z)满足Mao的非Lipschitz条件下,得到了其最小解存在定理.推广了倒向重随机微分方程在随机控制和数理金融等方面的应用.
- 陈敏申晓慧江龙
- 关键词：倒向重随机微分方程非LIPSCHITZ条件最小解
- 基于加权g-期望的Jensen不等式,矩不等式与大数定律被引量：2
- 2016年
- 在g-期望的基础上提出加权g-期望ελg[·]的概念。证明了当生成元g关于y非增且关于(y,z)满足正齐次性时,基于加权g-期望的矩不等式一般成立。在λ≥12且生成元g不依赖于y的条件下,在g关于z满足超齐次性时,建立了基于加权g-期望的Jensen不等式;当g关于z满足次线性时,建立了基于加权g-期望的大数定律。
- 江龙陈敏
- 关键词：G-期望JENSEN不等式矩不等式
