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带L-infinity约束条件的最小方差投资组合最优化: 投资组合最优化依赖于对样本协方差矩阵的估计，尤其在变量个数很多的情况下很难准确估计样本的协方差矩阵从而导致最优化得到的权重不稳健。带l1或者l2范数约束条件的投资组合最优化可以分别得到稀疏的权重，和较为稳健的权重。在这篇...; 邢昕; 关键词：协方差矩阵; 文献传递

纵向数据分析中使用滑动平均Cholesky分解对回归均值和协方差矩阵进行同时半参数建模(英文)被引量：1: 2013年; 近年来,对纵向数据分析中回归均值和协方差矩阵同时进行建模研究得到越来越多的关注.为满足协方差矩阵的正定性约束,文献中常考虑对其逆矩阵进行某种分解.本文使用一种Cholesky分解方法对协方差矩阵本身进行分解,得到的参数没有取值限制且有着明确的统计意义.具体地,分解后的参数可以视为滑动平均序列的系数和对数更新方差,且在整个实轴上取值无限制.考虑到模型的稳健性和推断的有效性,提出了一种对回归均值和协方差矩阵同时进行半参数建模的方法,并利用广义估计方程和B样条给出了半参数模型的估计方法,得到了参数部分估计的渐近正态性以及非参数部分估计的最优收敛速度.最后通过模拟和实例分析对所提方法进行了数值研究.; 邢昕刘梅梅张伟平; 关键词：纵向数据半参数模型广义估计方程 B样条

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邢昕