郭红财
- 作品数：5 被引量：3H指数：1
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- 基于重尾条件下破产概率的估计
- 众所周知,风险理论是应用概率理论的重要分支之一,是金融保险中的一个重要理论,有着重要的理论研究价值和意义.由于大额索赔风险对保险公司经营会产生巨大的影响,所以巨灾风险理论越来越受到关注.在数学上,能够描述此种风险的是一类...
- 郭红财
- 关键词：离散时间风险模型重尾分布破产概率金融风险
- 文献传递
- 离散时间风险模型下有限时间破产概率的近似
- 2013年
- 本文研究离散时间风险模型且个体净风险是重尾的有限时间内破产概率。在考虑利率的个体净风险的分布函数满足一些合理的假设条件下,利用随机变量加权和的概率方法,得到保险公司的有限时间破产概率近似表达式。
- 宗志迅李志民郭红财
- 关键词：重尾分布有限时间破产概率
- 带风险投资的有限时间破产概率估计被引量：1
- 2012年
- 研究一个离散时间风险模型的有限时间破产概率,在模型中保险公司将准备金用于风险投资.这种投资将会给保险公司带来金融风险,它与具有重尾分布的个体净风险X构成一独立同分布的随机变量组.当保险风险与金融风险的联合分布函数为相关结构FGM分布时,得到有限时间破产概率的近似式.
- 郭红财王传玉陈安平
- 关键词：金融风险
- Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算
- 2012年
- 基于带Markov链利率的离散时间风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性,假设个体净风险是重尾分布的,利用全概率公式和递推方法,得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式.并在个体净风险是Pareto分布时,利用Matlab软件数值模拟近似值.
- 宗志迅李志民郭红财
- 关键词：MARKOV链利率离散时间风险模型有限时间破产概率
- 带干扰的相关风险下的破产概率的渐近估计被引量：2
- 2011年
- 考虑了一类带干扰的双险种相关风险模型,利用随机过程的方法得出了该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的上界.
- 陈安平王传玉郭红财
- 关键词：破产概率上界
