卢小广
- 作品数：24 被引量：133H指数：7
- 供职机构：河海大学商学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金江苏省软科学研究计划安徽省高校省级重点教学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学农业科学更多>>
- 沪铜期货价格波动性对沪铜期货定价的影响研究被引量：1
- 2018年
- 基于期货定价理论、波动性理论、协整理论和GARCH模型,以上海期货交易所的铜期货合约为研究对象,用沪铜连续合约价格反映我国沪铜期货市场价格水平,用沪铜连续合约价格的GARCH序列和沪铜连三合约价格的GARCH序列反映我国沪铜期货市场价格的波动率,用长江有色铜的现货价格反映我国的铜现货价格,用长江有色铜现货价格的GARCH序列反映我国铜现货市场的价格波动率进行实证研究。研究结论表明沪铜期货价格的波动是我国沪铜期货价格形成的重要因素,铜现货价格也是我国沪铜期货价格形成的重要因素。
- 闫杰姜忠鹤卢小广
- 关键词：波动性期货定价GARCH模型
- 蚕种催青环境计算机测控智能系统被引量：2
- 2002年
- 蚕种催青环境计算机测控智能系统是利用现代计算机技术、电子集成技术、测试技术、智能化技术、数据库技术及通讯网络技术建立的一个软硬件相结合的平台 ,实现了对催青环境中温度、湿度、光照强度、CO2 浓度等要素进行全程动态测试和自动调控。
- 朱明卢小广陈尚仁王健
- 关键词：蚕种
- 我国黄金期货与现货价格关系的研究被引量：14
- 2016年
- 黄金期货在我国已上市八年,在当前美元逐渐走强,黄金市场波动风险加剧的背景下,检验黄金期货与现货市场价格间的关系,对于更好地发挥期货市场价格发现功能以及规避风险的作用,显得尤为重要。因此,本文以我国上海期货交易所(SHFE)黄金(Au9995)合约数据为依据,构建长期均衡模型和误差修正模型,对我国黄金期货价格和现货价格关系进行实证研究。以期为促进我国黄金期货发展,充分发挥期货市场功能提供参考建议。
- 闫杰姜忠鹤卢小广
- 关键词：黄金期货价格协整关系
- 基于最小二乘与加权分位数回归法对比分析盈余管理在我国跨国公司中的应用被引量：1
- 2015年
- 为了对比普通最小二乘法与加权分位数法的异同,并选择能够衡量我国跨国公司盈余管理程度的有效方法,按照跨国公司的定义,把2013年我国沪深两市上市公司分为跨国公司和非跨国公司两类,并在Jones模型的基础上,分别采用普通最小二乘法和加权分位数回归方法进行对比实证研究。结果显示,总资产是影响我国跨国公司盈余管理的重要因素。表明加权分位数回归的Jones模型能够作为衡量我国跨国公司盈余管理程度的有效方法。
- 席怡然卢小广付饶
- 关键词：最小二乘法盈余管理
- 中国上市公司投资现金流影响因素的实证研究
- 本文研究了现金方式的公司投资,结合投资方式，本文将公司投资分解为直接投资现金流出、直接投资现金流入、间接投资现金流出、间接投资现金流入，并以这四个指标作为公司现金投资的扩张与收缩的代理变量，运用自回归分布滞后模型实证研究...
- 陆庆春卢小广
- 关键词：投资现金流上市公司
- 文献传递
- 江苏电力行业联系效应分析
- 2005年
- 卢小广叶玲春
- 关键词：电力行业经济增长模式资源禀赋平衡增长理论资本形成
- 基于股票股利超额收益的实证研究被引量：5
- 2015年
- 基于股利政策的相关理论,采用我国上市公司股票交易数据,按照上市公司各自的股利政策,分别构造了股票股利和现金股利2个子样本,计算了由这2个子样本构成投资组合的综合价格指数及其收益率,进而运用CAPM、夏普比率和詹森指数,对发放股票股利的股票是否具有超额收益开展实证研究。结果表明:2种股利政策公司的收益率和超额收益均存在显著差异;股票股利政策投资组合的超额收益显著优于现金股利投资组合;股票股利投资组合的持有期间越长,投资收益优势越明显。
- 周健钱凯卢小广
- 关键词：股票股利夏普比率詹森指数
- Fama and French三因素模型的均衡价格属性研究
- 为了研究Fama＆French三因素模型的基本属性,基于协整模型和短期波动误差模型,运用修正的动量指数（DVI）方法,得出FF模型具有显著的协整关系的结论,提出了Fama＆French三因素模型是一均衡价格定价模型的观点...
- 卢小广吴诗然
- 文献传递
- BOT融资模式在经营性水利项目中的财务评价研究被引量：2
- 2014年
- 经营性水利项目因其收益显著,近年来受到BOT项目投资方的青睐。而财务评价工作对经营性水利项目前期的投资意向和后期的顺利实施影响重大。在现行的项目财务评价分析的基础上,结合经营性水利项目和BOT融资模式的特性,对关系到财务评价质量的两个关键问题——基准财务内部收益率参数的测算和水价的确定进行了剖析,寻找提高财务评价质量的方法和途径。
- 李艳茹卢小广
- 关键词：财务评价水价
- 基于ARCH类模型的基金市场波动性研究被引量：21
- 2005年
- 近年来,随着基金产品的广泛推出,基金市场迅猛发展,投资基金的市场收益率也呈现出一定的波动性。本文选取上证基金指数为研究对象,运用ARCH模型族进行实证分析。结果表明,上证基金指数收益率表现出非正态性和条件异方差的特征。GARCH(1,1)模型对上证基金指数的波动具有很好的拟合效果。
- 牛方磊卢小广
- 关键词：基金指数ARCH模型基金市场
