安鸿志
- 作品数：23 被引量：57H指数：5
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金中国科学院院长基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理化学工程更多>>
- ARCH模型及其应用与发展被引量：17
- 1995年
- 本文介绍了计量经济学中近期发展较快而又极有应用前景的一类模型—自回归性异条件方差模型(ARCH—Autoregressive Conditional Heteroskedasticity),并从经济意义和模型意义两个方面论述了该模型的基本思想。另外我们还给出了ARCH模型的若干种变形,并给出了一个物价指数模型分析应用的例子。最后还提出了未来在理论和应用方面值得进一步研究的方向。
- 孙传忠安鸿志吴国富
- 关键词：异方差性计量经济学时间序列模型ARCH模型
- 多步经济预测方法的探讨
- 1996年
- 传统的"滚动"预测方法用预测值代替真实值去进行下一步预测产生了预测误差叠加效应,使得"滚动"预测方法从第二步预测起,就不再有最佳的预测能力。针对这种情况,本文提出了一种新的多步预测方法,从理论上论证了在很一般的情况下新的方法都要比"滚动"方法具有更强预测能力。最后我们用一个实际例子验证了这一点。
- 高辉清杨敏安鸿志
- 关键词：预测法经济预测
- 随机回归模型线性性的拟合优度检验方法被引量：1
- 1997年
- 本文研究随机多元回归模型的线性性检验．所提出的检验统计量是由两个统计量之和形成的．第一个是由最小二乘回归拟合的残差构造的，它具有渐近ｘ２分布，但在完全对立假设检验时，它不是相容的．另一个则是基于对上述残差量的回归核估计，在零假设成立时，它趋于零，在对立假设成立时，则趋于无穷大．理论结果表明，本文的检验方法在完全对立假设下仍有相容性．模拟结果显示出，此方法在许多对立假设下，具有较好的功效．
- 朱力行F.J.Hickernell安鸿志
- 关键词：拟合优度检验
- 自变元带误差的回归分析被引量：4
- 1990年
- <正> 考虑p维随机变元的n个独立观测值X_1,X_2,…,X_n,其中X_t=(x_(1t),x_(2t),…,x_(pt))~t表示第t个观测矢量,它由分量x_(1t),x_(2t),…,x_(pt)组成.x_(it)为第i个变元的第t个观测值.每个x_(it)都是由两个量的叠加而成,即被观测的非随机自变元a_(it)和观测误差ε_(it)
- 安鸿志
- 关键词：线性回归模型参数估计
- 指数和的不等式
- 1998年
- 指数和的不等式是指形如∑ｎｉ＝１ａｉｂｒｉ≤∑ｎｉ＝１ａｉｂｉ（１）的不等式，其中０＜ａ１＜…＜ａｎ＜∞，０＜ｂ１＜…＜ｂｎ＜∞，（ｒ１，ｒ２，…，ｒｎ）是（１，２，…，ｎ）的任何置换．今年春节过后不久，陈希孺院士向他的学生们指出一个挑战性的问题：对...
- 安鸿志陈培德
- 关键词：不等式数学归纳法
- 广义线性模型拟合方法的相容性(Ⅱ)
- 1989年
- 广义线性模型包括了回归、自回归及其混合型的线性模型,是一种比较广泛的统计模型。对它的拟合,主要包括了对参数的最小二乘估计,以及对自变元的选择估计。本文的目的在于,综述近十余年在此领域中的重要研究成果,其中也包括介绍某些主要结论的证明方法。
- 安鸿志
- 关键词：参数估计
- 非线性模型分析与预报
- 安鸿志陈敏
- 该项成果正是以非线性时间序列分析中的主要热点和难点问题为研究对象，在理论上和统计方法方面取得实质性进展和创造性的贡献。成果包括：非线性自回归模型的统计分析主要基于模型的平稳遍历理论，给出了对 限制很宽的平稳遍历性条件，只...
- 关键词：
- 关键词：非线性模型
- 具有ARCH误差的回归模型参数估计的收敛速度被引量：4
- 1997年
- 本文讨论具有ARCH误差的回归模型参数估计的收敛速度.
- 陈敏安鸿志崔小弟
- 关键词：ARCH模型收敛速度参数估计
- 随机回归模型中的一致相合估计
- 1994年
- <正>考虑多元线性回归模型,其中(?)为p维随机向量.y=(?)+ε对来自(y,(?))的样本(y_1,(?)_1~τ),…,(y_n,(?)_n~τ),类似的回归关系如下:y=(?)+ε_t,t=1,…,n.
- 安鸿志朱力行F.J.Hickernell
- 关键词：特征函数
- 带有重尾扰动项的非线性自回归模型被引量：5
- 2005年
- 讨论在非线性自回归模型中平稳解边际尾概率与扰动项尾概率之间的关系．证明了在保证模型平稳遍历的条件下，一维平稳解的边际分布具有重尾概率性质，并且与扰动项重尾概率指标相同．
- 金阳安鸿志
- 关键词：扰动项尾概率函数计算方法
