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吴国富

作品数：47 被引量：364H指数：9
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
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相关领域：经济管理理学电子电信化学工程更多>>

合作作者

文献类型

  • 45篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 27篇经济管理
  • 16篇理学
  • 3篇电子电信
  • 2篇化学工程
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主题

  • 6篇宏观经济
  • 4篇自回归模型
  • 4篇非线性
  • 3篇时间序列
  • 3篇实证
  • 3篇数量经济
  • 3篇统计分析
  • 3篇经济学
  • 3篇股票
  • 3篇复杂系统
  • 3篇参数估计
  • 2篇异方差
  • 2篇证券
  • 2篇中国股市
  • 2篇实证研究
  • 2篇数量经济学
  • 2篇期权
  • 2篇强相合
  • 2篇强相合性
  • 2篇主成分

机构

  • 27篇中国科学院
  • 22篇中国科学院数...
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作者

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  • 5篇陈敏
  • 5篇杨春鹏
  • 4篇孙传忠
  • 4篇蒋学雷
  • 3篇马中华
  • 3篇李慧
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  • 2篇崔和平
  • 2篇吴明录
  • 2篇李静海
  • 2篇魏凤荣
  • 2篇崔斌
  • 2篇崔斌
  • 2篇安鸿志
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  • 1篇顾岚

传媒

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年份

  • 1篇2009
  • 3篇2007
  • 3篇2005
  • 2篇2004
  • 5篇2003
  • 4篇2002
  • 1篇2001
  • 3篇2000
  • 1篇1999
  • 5篇1998
  • 4篇1997
  • 4篇1996
  • 5篇1995
  • 4篇1993
  • 1篇1992
共 47 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
利用TD估计目标状态被引量：2
2007年
本文对TD进行了推广,并将其应用于带有噪声的量测信号的滤波,由于这种滤波方法不依赖于目标状态方程,从而比传统滤波方法更适用于对未知目标状态的估计．文中给出了相应的仿真例子,进一步验证了TD的滤波效果．
马中华吴国富陈敏
关键词：滤波跟踪微分器
股票市场的流动性度量的动态ACD模型被引量：30
2004年
The measure of market liquidity is very important for the risk manager and institutional traders conducting high volume trades in the stock market.This paper used the new statistic tool,VENT,which directly measures the depth of the market corresponding to a particular price deterioration,to make a short time dynamic ACD model which measuring the relation about the liquidity change of three stocks in the stock market.
蒋学雷陈敏王国明吴国富
关键词：股票市场流动性实证分析
集团因素及其应用（非线性复杂系统的综合技术IX）被引量：5
1996年
集团因素及其应用（非线性复杂系统的综合技术ＩＸ）项静恬，吴国富（中科院应用数学研究所）§２．６集团因素及其应用多因素的复杂系统可参考２．２－２．５中的方法构造综合因素（集团因素）。本节结合实例再提供几种有效的集团因素构建方法。一、通往分析法实际问题常...
项静恬吴国富
关键词：复杂系统非线性
左删失右截断数据的分位数的固定宽度序贯置信区间估计被引量：4
2002年
基于左截断右删失数据下的乘积限估计构造了分位数固定宽度序贯置信区间及其估计,研究了序贯置信区间估计的渐近性质.作为副产品,获得了分位数估计近邻点的Bahadur表示定理.这个表示定理是推导分位数固定宽度序贯置信区间估计渐近性质的重要基础.同时,在文中,进行了一些计算机模拟试验,证明了左截断右删失数据下分位数估计的序贯方法是有效的和精确的.
周勇吴国富
关键词：分位数BAHADUR表示乘积限估计
经济系统的预期不确定性与模型选择被引量：3
1999年
论述了经济系统中的预期不确定性及其描述模型的选择． 阐述了使用ＡＲＣＨ 模型对不确定性进行定量分析的方法． 给出了一个实证分析的例子．
吴国富孙传忠魏凤荣
关键词：ARCH模型经济系统
季节性数据的横断面建模方法
1993年
本文提出了一种对季节性数据建立数学模型的新方法──横断面方法．其思想是，把一个季节性时间序列划分成为数相当于一个季节周期长度的若干个子序列，在这些子序列中已完全消除了季节性因素，然后对这些子序列分别建立形式各异的数学模型，最后再把这些子序列的数学模型综合起来就得到了对原始序列的数学模型．
吴明录安万福吴国富
关键词：季节性时间序列
多个变量分类和综合的多元分析方法（非线性复杂系统的综合技术VI）被引量：31
1995年
多个变量分类和综合的多元分析方法（非线性复杂系统的综合技术ＶＩ）吴国富，项静恬（中科院应用数学研究所）２．２多个变且分类和综合的多元分析方法设｛ｙｔｊ｝，ｊ＝１，２，…，Ｊ，ｔ＝１，２，…，Ｎ为某系统的Ｊ组观测变量（输入或输出），序列长度为Ｎ构成观测...
吴国富项静恬
关键词：非线性系统主成分分析法
实物期权中放弃期权与增长期权的相互影响研究被引量：39
2005年
　利用概率方法,研究了实物期权组合中放弃期权和增长期权之间的影响关系,并给出了具体的解析计算公式.
杨春鹏吴冲锋吴国富
关键词：实物期权放弃期权增长期权
中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析被引量：80
2003年
本文提出一种检验羊群效应的方法 ,即通过检验个股截面收益的绝对偏差 (CSA D)与市场收益的非线性关系 ,来判断羊群效应是否显著 ,并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析 ,结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应 .
蒋学雷陈敏吴国富
关键词：股市羊群效应CSADCAPM模型深圳股市上海股市
ARCH模型及其应用与发展被引量：17
1995年
本文介绍了计量经济学中近期发展较快而又极有应用前景的一类模型—自回归性异条件方差模型(ARCH—Autoregressive Conditional Heteroskedasticity),并从经济意义和模型意义两个方面论述了该模型的基本思想。另外我们还给出了ARCH模型的若干种变形,并给出了一个物价指数模型分析应用的例子。最后还提出了未来在理论和应用方面值得进一步研究的方向。
孙传忠安鸿志吴国富
关键词：异方差性计量经济学时间序列模型ARCH模型
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