马文霞
- 作品数：8 被引量：37H指数：2
- 供职机构：西安邮电学院理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 我国开放式基金业绩持续性的实证分析被引量：1
- 2010年
- 本文利用马尔可夫检验法与双向表法分别对我国开放式基金2005年6月3日—2005年12月31日与2006年第1季度——2008年第4季度的运营情况进行了业绩评估,目的在于分析过去业绩对预测未来收益是否有帮助。实证结果表明:我国开放式基金的业绩在短期和中期并没有表现出持续性。
- 马文霞
- 关键词：持续性
- 基于VaR修正理论的投资组合优化模型
- 2010年
- 根据风险价值VaR的计算思路,本文提出了基于GARCH理论的风险计量投资组合优化模型;同时在修正的VaR——尾条件期望的基础上对证券组合投资的优化模型做了进一步的改进。
- 马文霞
- 关键词：风险价值VAR
- 中国股价指数与宏观影响因素的协整关系研究被引量：33
- 2002年
- 本文运用协整理论研究了中国股价指数与其多个宏观影响因素 (宏观经济景气状况 ,货币供应量 ,通货膨胀变化率 ,企业景气状况 )之间的长期均衡关系 ,建立了多因素的长期均衡模型 ,突破了以往的单因素协整关系及传统的多元线性回归模式的研究 ,给出了各影响因素对股价指数波动贡献份额大小的数量化测度 ,同时建立了误差修正模型。
- 张卫国马文霞任九泉
- 关键词：股价指数协整关系误差修正模型股票市场
- 证券投资基金管理的随机决策
- 2005年
- 马文霞
- 关键词：证券投资基金基金管理人投资组合管理投资者
- 房地产价格波动的影响要素分析与趋势预测
- 2011年
- 本文围绕当前房地产市场的热点问题,应用协整理论研究了我国房地产价格与其多个影响因素之间的长期均衡关系,建立了多因素的长期均衡模型,并给出了各影响因素对房地产价格波动贡献大小的数量化测度,同时建立了相应的误差修正模型,得出全国房地产市场走势的预期。
- 马文霞
- 关键词：房地产价格协整关系误差修正模型
- 具有约束的均值——半偏差投资组合优化模型
- 2010年
- 这篇文章以Markowitz的组合投资决策模型为基础,针对该模型以及其改进模型中风险计量方法的缺陷,提出了以半偏差测度风险的思想,并建立了相应的组合投资优化模型。
- 马文霞
- 股票收益率风险的统计描述探析被引量：1
- 2004年
- 马文霞张卫国
- 关键词：股票收益率金融风险股票市场金融资产价格GARCH模型
- 证券投资基金业绩度量模型探析被引量：2
- 2010年
- 证券投资基金是中国资本市场上一支重要的力量,对其业绩进行客观评价是一项极其复杂的系统工程。本文试图运用风险调整收益的思想,分别选取风险价值VAR与尾条件期望CVAR的加权平均、以及ARCH模型计算出来的条件异方差作为风险测度指标,建立基金业绩评价模型。
- 马文霞
- 关键词：ARCH模型
