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颜玲

作品数：3 被引量：17H指数：2
供职机构：燕山大学理学院更多>>
发文基金：河北省教育厅项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇随机利率
  • 2篇跳扩散模型
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇利率
  • 2篇扩散
  • 1篇多险种
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇重置期权
  • 1篇险种
  • 1篇二项风险模型
  • 1篇复合期权

机构

  • 3篇燕山大学

作者

  • 3篇颜玲
  • 2篇刘超
  • 2篇吴琳琳
  • 2篇王怡菲
  • 2篇王永茂
  • 1篇刘海涛

传媒

  • 2篇郑州大学学报...

年份

  • 3篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价被引量：6
2012年
假设资产股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的一类更新过程,考虑受多个跳跃源影响的情况下,利用等价鞅测度变换方法,给出了具有随机利率的跳扩散模型的期权定价公式.
颜玲王永茂刘海涛王怡菲刘超吴琳琳
关键词：跳扩散模型期权定价随机利率
带干扰的多险种二项风险模型的破产概率被引量：11
2012年
考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,建立了带干扰的多险种二项风险模型.讨论了盈余过程的性质,得到了破产概率的一般公式和Lundberg上界.
刘超王永茂颜玲吴琳琳王怡菲
关键词：多险种二项风险模型破产概率
多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价
在现代金融学中，期权定价理论是核心问题之一，是金融学的重要组成部分，它促进了金融市场的繁荣。1973年，Black和Scholes利用偏微分方程理论推导出了著名的Black-Scholes期权定价公式，为期权定价的研究做...
颜玲
关键词：期权定价跳扩散模型随机利率复合期权重置期权
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