王永茂
- 作品数：55 被引量：122H指数：6
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- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 基于改进随机森林算法的上市公司信用风险实证分析
- 2022年
- 近年来随着金融市场的不断发展,贷前识别风险企业、有效进行信贷风险控制越来越重要。本文主要研究企业信用风险评估的问题,通过合理的模型选择及模型优化,提升模型识别问题企业的能力。本文首先基于实际情况选择了合理的模型评估指标体系,通过优化后的随机森林算法,将特征选取与模型训练过程相结合,利用该模型以我国上市公司数据为例,进行了实证检验,并横向对比常见评估模型的数据表现,实验结果表明模型有较好的预测效果。
- 王晓筱王永茂
- 关键词：信用风险评估
- 投资连接保险风险模型的构建及其破产概率的鞅分析被引量：4
- 2008年
- 根据投资连接保险的特点及传统风险模型,建立了投资连接保险业务的盈余过程模型。所建模型将保险资金运用分为可带来稳定收益的投资组合和风险相对较大,收益不确定的投资组合,并且前者采用常数利率而后者采用带漂移参数的布朗运动来分别描述两个组合的收益。另一方面,该模型对出险理赔和资金正常赎回两种情况进行了分别考虑。对于此模型应用鞅方法得到了其破产概率的一般表达式和Lundberg不等式。
- 张建业王永茂秦桂霞
- 关键词：投资连接保险盈余过程破产概率
- 基于效用最大化理论关于保险人监管成本的分析被引量：2
- 2013年
- 运用期望效用最大化理论建立数学模型,主要分析保险人在偿付能力不足的条件下选择是否进行再保险时对投保人的最优监管水平.同时结合实际,提出一些关于加强保险人道德水平的建议.
- 吕会茹王永茂管巍王红
- 关键词：效用最大化保险人偿付能力再保险
- 常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率被引量：2
- 2006年
- 李静霞王永茂刘宝亮
- 关键词：复合二项风险模型最终破产概率利率因素LUNDBERG不等式随机风险模型
- 保险公司资产的最优投资
- 2013年
- 针对给定初始准备金前提下,如何对保险公司的资产进行合理的投资.利用随机控制中HJB方程的相关理论,将总收益满足的随机微分方程转化为二阶非线性常微分方程.求解得到目标值函数的最优值表达式,最终确定出能够给保险公司投资债券行业带来最大收益的投资策略.研究结果表明:保险公司的最优投资策略不仅取决于债券市场的风险大小,还取决于保费收益率、索赔到达的强度以及债券风险收益率等.
- 王红王永茂管巍吕会茹
- 关键词：随机控制HJB方程总收益二阶非线性常微分方程最优投资决策
- 随机利率对一类最优投资与再保险的影响
- 该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响，通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略，可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差，从而得出采用随机利率更符合实际的结论。
- 刘素宏王永茂石汉武
- 关键词：随机利率HJB方程比例再保险
- 文献传递
- 车辆保险市场的成长预测被引量：1
- 2018年
- 基于我国发展车辆保险的重要性,研究车辆保险市场是非常有必要的。本文基于2004-2015年的数据,来研究车辆保险市场的成长情况,通过灰色模型与神经网络的结合的灰色神经网络模型去拟合车辆保险营业额与解释变量的关系,之后再用遗传算法优化灰色神经网络,最后通过模型结果的对比,知基于遗传算法的灰色神经网络模型有更好的预测效果。
- 赵恩有王永茂余丹
- 关键词：遗传算法灰色神经网络
- 双Poisson风险模型的破产概率被引量：6
- 2006年
- 对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究,讨论盈余的性质,并给出关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。
- 刘宝亮王永茂温艳清
- 关键词：保费破产概率
- 带干扰的双Cox风险模型的破产概率被引量：5
- 2006年
- 对于受布朗运动干扰的双Cox模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广.
- 刘宝亮王永茂李静霞
- 关键词：COX过程破产概率LUNDBERG不等式
- 宏观经济与不同险种的动态关系
- 2017年
- 为了更好地了解经济与保险相互关系的作用机理,本文选取了固定资产投资总额、社会消费品零售总额和城乡居民储蓄余额三个经济变量讨论经济与保险的相互关系。通过建立人身保险与经济变量的VAR模型、财产保险与经济变量的VEC模型,采用脉冲响应函数对两个模型进行分析。研究发现尽管人身保险发展速度迅猛,但相对于人身保险,财产保险对经济发展的推动作用更大。另外,社会消费品零售总额的增长对财产保险的发展有较为明显的阻碍作用。认识保险与经济互动规律有助于对未来保险业发展提供有效的建议,为制定与之匹配的政策提供参考。
- 付书研王永茂
- 关键词：保险业VAR模型VEC模型脉冲响应函数
