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陈文财

作品数：12 被引量：6H指数：2
供职机构：南昌大学理学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金江西省自然科学基金上海市科学技术委员会基础研究重点项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 8篇理学
  • 7篇经济管理

主题

  • 4篇定理
  • 4篇表示定理
  • 2篇条件风险价值
  • 2篇曲率
  • 2篇金融
  • 2篇COHERE...
  • 2篇STABLE
  • 1篇动态规划
  • 1篇动态规划方法
  • 1篇多边形
  • 1篇一致性风险度...
  • 1篇债务
  • 1篇秩相关系数
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇投资组合
  • 1篇头寸
  • 1篇凸多边形
  • 1篇凸集
  • 1篇球面

机构

  • 8篇南昌大学
  • 6篇上海交通大学

作者

  • 12篇陈文财
  • 5篇叶中行
  • 2篇钟纯
  • 2篇吴雪
  • 2篇黎镇琦

传媒

  • 3篇南昌大学学报...
  • 3篇南昌大学学报...
  • 2篇应用数学学报
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇应用数学
  • 1篇数学年刊（A...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2007
  • 1篇2006
  • 2篇2004
  • 1篇2003
  • 1篇2001
共 12 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
有限概率空间下的动态Coherent风险度量
2010年
在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consistent性质,当且仅当它由一族乘积型概率测度所定义。
陈文财钟纯叶中行
关键词：COHERENT表示定理
F_τ-Coherent风险度量
2007年
该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度量(即一个Fτ-Coherent风险度量的负值)φτ:L∝(F)→L∞(Fτ),我们都可以用一个Fτ-凸概率测度集来给出它的显式表示.同时我们还证明了一个Fτ-Coherent风险调整值度量叮以用它的可接受头寸集合来表示.
陈文财叶中行
关键词：表示定理
股票市场模型和不变价格流形
2004年
本文首次提出股票市场价格流形的概念 ,并对由维纳过程 (布朗运动 )驱动的市场价格动态扩散过程模型 (X)的不变流形作了初步的讨论 ,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型 (X)的不变流形的充分条件 .
陈文财叶中行
利用Copula函数实证分析金融风险尾部相关性被引量：2
2012年
以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例,利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明:Gumbel Copula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益率,并且在不同尾部水平下,沪深300和深证成份指数具有很强的相关性。
吴雪陈文财
关键词：阿基米德COPULA秩相关系数
L^p(Ω)空间上的Coherent风险度量被引量：1
2004年
本文在Banach空间Lp(Ω)上定义Coherent风险度量p:Lp(Ω)→R,证明了P是下半连续的Coherent风险度量当且仅当存在Banach空间Lq(Ω)中的一个弱闭凸概率测度集Q使得 ,其中 ,推广了[3]中的部分结果.
陈文财叶中行
关键词：BANACH空间
风险度量与风险管理的新工具ES被引量：1
2014年
采用资产组合损失变量描述风险,并基于损失分布的α-(上)分位数给出"期望巨额损失值"ES(expected shortfall)和"条件风险价值"CVaR(conditional value at risk)的定义。在一般损失分布下,通过直接计算说明了任一资产组合损失变量的"期望巨额损失值"ES的定义与α-(上)分位数的选取无关;而且也通过直接计算证明了ES与CVaR两者的等价关系;进而通过构造出ES的概率测度族表示证明了ES是一致性风险度量方法。此外,还就相关问题,例如分位数、一致性风险度量、尾部条件期望TCE等,给出了一些有价值的注记。
陈文财齐肖阳
关键词：条件风险价值一致性风险度量
伪球面S_ν~n上的常(负)曲率极小曲面
2001年
运用作用在伪欧氏向量值Able形式上的微分算子 与 ,证明了伪球面Snν 上不存在高斯曲率K
陈文财黎镇琦
关键词：高斯曲率极小曲面黎曼曲面
动态Coherent风险度量和均值方差优化若干问题的研究
本论文研究金融数学中的两大问题：动态的Coherent风险度量和动态的均值方差优化问题，共分六章，第一章为绪论，二、三两章讨论Coherent风险度量和动态Coherent风险度量，后三章讨论负有债务的投资者以及保险公司...
陈文财
关键词：表示定理动态规划方法
文献传递
基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用被引量：2
2011年
在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解。
钟纯吴雪陈文财
关键词：保险资金条件风险价值投资组合最优解
凸多边形等价概率测度集m-stable包的构造
2013年
在一个带Brown流F的概率空间(Ω,FT,P)之下,讨论包含由n个与P等价的概率测度生成的凸包(简称为凸多边形)的最小L1-闭凸的乘积型稳定等价概率测度集(即,m-stable集)的构造问题,证明了一个凸多边形等价概率测度集的m-stable包会包含于M={ε(q·W)|q可料,K≤q≤J}在L1的闭包中,其中J,K分别是凸多边形的n个极点所对应的n个可料过程的最大值、最小值可料过程。
陈文财罗攀攀齐肖阳
关键词：凸多边形
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共2页<12>
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