杜溦
- 作品数：4 被引量：15H指数：1
- 供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
- 发文基金：银兴经济研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于LASSO变量选择方法的投资组合及实证分析被引量：14
- 2012年
- 由于传统的Markowitz均值方差模型具有很强的不稳定性,且容易产生较大的空头头寸,因此,资产选择成为构建投资组合的一个研究热点。针对以风险分散和指数跟踪为目的的资产组合构建提出了基于变量选择观点的LASSO选择方法,说明了LASSO方法在资产选择中的优势,并应用LASSO方法使用2010年3月到2012年2月的日收益率数据对沪深300指数的指数跟踪做了实证检验,结果表明LASSO方法在组合构建和预测中都有很好的效果。
- 刘睿智杜溦
- 公司股权结构对资本流动性影响的实证考察
- 2015年
- 文章基于我国A股市场的经验数据,采用稳健的面板回归及面板分位数模型,考察了股权结构与以股票为主要内容的资本流动性之间的关系。研究表明:内部人持股比例、机构持股者持股比例和股权集中度对资本流动性均有反向影响作用,其中股权集中度对资本流动性边际影响呈递减趋势。研究结论为公司股权的优化配置提供证据支持。
- 胡昊梁丹刘睿智杜溦
- 关键词：公司股权结构股权集中度资本流动性
- 全要素生产率与FDI和研发资本存量对其影响探究——基于面板数据的实证分析被引量：1
- 2012年
- 传统的全要素生产率的测算方法有很多前提假设,当这些假设被打破时,传统方法将出现很多问题。文章将基于1992-2008年我国28个省的面板数据测算全要素生产率,对FDI和研发资本存量对其影响进行计量分析。
- 杜溦
- 关键词：全要素生产率面板数据
