于扬
- 作品数：15 被引量：62H指数：4
- 供职机构：内蒙古财经大学统计与数学学院更多>>
- 发文基金：内蒙古自治区自然科学基金国家社会科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 混频数据回归模型的建模理论、分析技术研究
- 传统计量经济模型在分析时间序列数据所表示的变量时,无论是模型的构建,还是具体应用过程均暗含一个重要假定,即选取的变量样本数据必须具有同频率特性,否则模型无法识别,传统计量经济模型对指标数据同频率的要求及实际中基础数据频率...
- 于扬
- 关键词：季度GDP资产价格
- 文献传递
- 基于混频回归类模型对中国季度GDP的预报方法研究被引量：36
- 2016年
- 根据混频数据计量经济模型的建模理论和分析技术,本文构建了中国季度GDP 5种不同权重函数的混频数据回归预测模型(MIDAS)和非限制MIDAS模型。结合传统分布滞后模型推导出MIDAS模型的最小二乘识别方法,并在此基础上对中国季度GDP进行短期预报,分析了高频解释变量滞后阶数变化效应及其对低频变量GDP的影响效应。根据6种模型拟合及预测结果,进一步构建混频回归联合预测模型,并考察了混频回归联合预测模型的预测精度及预测效果。研究结果表明:非限制混频数据回归预测模型的预测精度及拟合效果高于5种不同权重MIDAS模型,以BIC为权重构建的混频联合预测模型在对我国季度GDP短期预报时表现最优。
- 王维国于扬
- 关键词：季度GDP
- 我国货币供应对经济增长的传导机制研究——基于六种AR-MIDAS模型的分析被引量：1
- 2017年
- 引入多种权重函数构建六种混频数据时间序列模型(AR-MIDAS),以此研究我国的货币供应对经济增长的作用机制、传递路径及预测能力,多角度综合分析了六种模型样本内预测表现及估计效果,实证结果表明:Beta-AR(1)-MIDAS模型、Beta Non-Zero-AR(1)-MIDAS模型及Almon-AR(1)-MIDAS模型模拟结果及预测效果较优,特别是当滞后阶数变动34阶时,Almon-AR(1)-MIDAS模型表现最佳。短期内,8个月后,货币供应显著影响经济增长,扩张的货币政策能够拉动经济增长;长期内,特别是26个月直至34个月,货币供应对经济增长再次发挥出促进作用,其传导机制呈现先降后增的倒S曲线形路径。
- 于扬王春枝
- 关键词：货币供应经济增长
- 中国高频资产价格对经济增长影响效应及作用路径研究——基于多元混频数据M-MIDAS模型的分析被引量：2
- 2017年
- 构建了六种混频数据M-MIDAS模型研究中国高频资产价格对低频经济增长影响效果及预测能力.结果表明:当滞后阶数变动到30阶时,以两参数贝塔(Beta)权重函数构建的MMIDAS模型拟合效果及样本内预测结果最优,Beta-M-MIDAS模型能够提取更多高频变量股票价格的日数据信息.高频资产价格股票价格、房地产价格对中国经济增长会产生显著正延迟效应,其中房地产价格的影响效应大于股票价格的影响效应.
- 毛志勇于扬
- 关键词：资产价格经济增长
- 中国证券市场波动性的实证分析
- 证券市场波动性的研究一直是学术界研究的热点。特别是象中国这样年轻的证券市场，其股市的异常波动常常是此起彼伏，甚至是波涛汹涌。正是由于这些波动的出现才激励着我们去探索中国证券市场波动性背后的奥秘。因此，研究目前处于成长期的...
- 于扬
- 关键词：波动性涨跌幅限制集合竞价连续竞价中国证券市场
- 文献传递
- 中国通货膨胀的影响因素及其作用效应分析
- 2015年
- 梳理我国通货膨胀的影响因素,并采用经典时间序列模型对通货膨胀影响因素及其作用效应进行实证分析,结果表明:选择的七个影响因素与通货膨胀之间存在长期稳定的均衡关系,影响因素中资产价格是导致通货膨胀的原因,其中股票价格对通货膨胀的贡献率为17.5829,在所选影响因素中最高,说明股票价格对通货膨胀的影响效应最大。
- 于扬
- 关键词：通货膨胀脉冲响应函数方差分解
- 我国资产价格对CPI影响效果的研究——基于混频数据模型的分析被引量：6
- 2017年
- 本文以混频数据模型(MIDAS)的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明:资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高CPI;当高频变量股票价格的滞后阶数变动到30阶时,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的拟合结果和预测效果优于ARDL模型及其他混频数据模型。
- 于扬王维国
- 关键词：权重函数CPI资产价格
- 居民消费价格指数近期预测被引量：1
- 2013年
- 本文从我国居民消费价格指数波动的特征出发,结合自回归移动平均ARMA(p,q)模型的建模原理,对差分运算后序列进行模型识别及模型优化,最后发现梳系数模型ARIMA(1、12、13,12,0)能够很好地拟合我国居民消费价格指数,同时本文依据ARMA(p,q)模型的内在机理导出了其点预测和区间预测的计算通式,并对我国居民消费价格指数进行了短期预测。
- 于扬
- 关键词：1212居民消费价格指数
- 后危机时代我国通货膨胀与经济增长的关系研究
- 2015年
- 一直以来,学术界对通货膨胀与经济增长的关系争议很大。2015年,我国经济增长速度放缓,反映通货膨胀的居民消费价格指数在低位徘徊,如何科学认识通货膨胀与经济增长的关系显得日益重要。本文运用格兰杰因果检验、协整理论和误差修正模型对通货膨胀与经济增长的关系进行分析,得出通货膨胀与经济增长存在稳定的长期均衡关系及固定短期波动,经济增长会对通货膨胀产生正向效应的结论。
- 于扬
- 关键词：通货膨胀经济增长协整检验格兰杰因果检验
- 股市价格波动特征及长期影响因素分析——基于ARCH类模型和VAR模型的实证研究被引量：5
- 2012年
- 本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模拟了主要宏观经济变量波动(工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动)对证券市场波动性的影响。
- 于扬
- 关键词：价格波动工业增加值货币供应量CPI
