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郑箫箫

作品数：4 被引量：1H指数：1
供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇最大化
  • 2篇效用最大化
  • 2篇鲁棒
  • 1篇债券
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇收益率
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机控制
  • 1篇随机利率
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇利率
  • 1篇鲁棒控制
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇金融投资
  • 1篇可违约债券
  • 1篇几何布朗运动

机构

  • 4篇南开大学
  • 2篇东南大学
  • 1篇湖南师范大学

作者

  • 4篇郑箫箫
  • 2篇张鑫
  • 1篇黄娅
  • 1篇周杰明
  • 1篇孙中洋

传媒

  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇南开大学学报...

年份

  • 3篇2016
  • 1篇2012
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合（英文）被引量：1
2016年
研究了一个随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合问题.假设投资者具有模糊厌恶性,且可以将其资金投资在包含银行账户,零息债券及股票的金融市场中.进一步假定利率服从CIR模型,股票价格服从Heston模型.通过求解该随机控制问题及证明验证定理,给出了最优投资策略及值函数的解析表达式.
周杰明郑箫箫张鑫黄娅
关键词：鲁棒控制随机利率效用最大化CIR模型
分形理论在中国股票市场中的研究与应用
经典的金融经济学都是建立在有效市场的假说下。在有效市场假说下，股票价格服从几何布朗运动，收益率服从正态分布且相互独立，这给我们使用数学工具来研究金融市场提供了方便。但大量的实证已表明，我们的真实市场并不满足那些基于有效市...
郑箫箫
关键词：股票市场几何布朗运动收益率
文献传递
模型不确定性及违约风险下的最优投资问题
2016年
该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定性因素考虑进去,此时问题转化为一个在金融市场与保险公司之间的零和微分博弈问题.首先考虑了跳扩散风险模型而后又考虑了扩散逼近模型.在这两个模型中通过动态规划准则导出了Hamilton-JacobiBellman-Isaacs(HJBI)方程,从而求出了最优投资策略,并给出了验证定理.
郑箫箫孙中洋张鑫
关键词：可违约债券
鲁棒随机控制在金融投资中的应用
在我的论文中，我将研究一般投资者和保险公司的投资组合问题。我将考虑分别在具有波动率风险，利率风险和违约风险市场下的最优投资问题。更重要的是，我还将模型系数的不确定性因素作为一个重要方面进行研究，从而通过概率及最优化方法找...
郑箫箫
关键词：金融市场投资组合风险规避
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