肖艳清
- 作品数：9 被引量：40H指数：4
- 供职机构：湖南科技大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：湖南省教育厅科研基金湖南省教育厅优秀青年基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 指数屏障期权定价模型被引量：14
- 2005年
- 本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式。该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题。
- 肖艳清邹捷中
- 关键词：指数期权几何布朗运动吸收壁
- 分数随机利率模型中的期权定价被引量：2
- 2009年
- 本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式.
- 肖艳清邹捷中
- 关键词：分数布朗运动计价单位随机利率
- 分数布朗运动驱动下z一致连续的BSDE解的存在性与唯一性被引量：4
- 2012年
- 本文研究一类由分数布朗运动驱动的一维倒向随机微分方程解的存在性与唯一性问题,在假设其生成元满足关于y Lipschitz连续,但关于z一致连续的条件下,通过应用分数布朗运动的Tanaka公式以及拟条件期望在一定条件下满足的单调性质,得到倒向随机微分方程的解的一个不等式估计,应用Gronwall不等式得到了一个关于这类方程的解的存在性与唯一性结果,推广了一些经典结果以及生成元满足一致Lipschitz条件下的由分数布朗运动驱动的倒向随机微分方程解的结果.
- 肖艳清邹捷中
- 关键词：倒向随机微分方程分数布朗运动
- 分数布朗运动环境下的期权定价与测度变换被引量：19
- 2008年
- 研究分数B-S市场中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度变换,将经典模型中的计价单位变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了分数期权定价公式的新的推导方法.
- 肖艳清邹捷中
- 关键词：分数布朗运动计价单位期权
- 非风险中性定价下的指数期权定价模型被引量：4
- 2005年
- 指数期权是一种新型期权 ,它比标准期权有更大 (或更少 )的敏感性的特点 ,能用来满足投资者的不同风险偏好。在股票价格服从几何布朗运动的假设下 ,采用一种简化的数学方法 ,推导出非风险中性意义下的指数期权定价公式 ,并分析了该期权的敏感性参数及其在衍生证券投资中的应用。该方法具有一般性 ,能够解决该类型的其他期权的定价问题。
- 肖艳清
- 关键词：指数期权衍生证券股票价格风险偏好投资者
- 股票收益服从双曲线分布且有红利支付时欧式期权定价模型
- 2002年
- 考虑股票收益双曲分布下连续红利支付情形的欧式期权定价问题 在无摩擦市场中 ,假设只有一风险资产和一种无风险资产 ,通过风险中性定价方法 。
- 肖艳清补爱军邹捷中
- 关键词：风险中性定价股票红利
- 基于不同股票价格过程的屏障期权定价模型
- 肖艳清
- 关键词：跳-扩散过程
- 分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用
- 与经典的布朗运动相比,分数布朗运动所具有的增量间相关的性质使得分数布朗运动能用来描述或者能更确切的描述一些经典的随机分析方法所不能描述的现象,因此,分数布朗运动在金融、气象、交通、水文、互联网、生态学等领域有着重要的应用...
- 肖艳清
- 关键词：分数布朗运动倒向随机微分方程期权定价
- 基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型被引量：2
- 2008年
- 本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.
- 肖艳清邹捷中
- 关键词：分数布朗运动
