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张明佳
作品数:
2
被引量:24
H指数:2
供职机构:
华中科技大学土木工程与力学学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
龚朴
华中科技大学管理学院
司继文
华中科技大学土木工程与力学学院
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华中科技大学
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张明佳
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司继文
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龚朴
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武汉理工大学...
年份
2篇
2005
共
2
条 记 录,以下是 1-2
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混合整数规划方法的工程应用研究
混合整数规划(MixedIntegerProgramming,MIP)是涉及到整数或离散变量的一类数学规划问题,这类规划问题在实际中有着广泛的应用,此类问题的算法也是数学规划中的重要问题。自Land和Doig等人提出求解...
张明佳
关键词:
混合整数规划
分枝定界法
交通运输
投资组合
数学规划
文献传递
基于Monte Carlo模拟和混合整数规划的CVaR(VaR)投资组合优化
被引量:16
2005年
条件风险值(CVaR)也称为平均超额损失或者尾部VaR,是一致性的风险度量.基于Rock-afeller和Uryasev的CVaR投资组合理论,结合MonteCarlo模拟法和分枝定界法,建立了CVaR最优投资组合模型.以上证50指数样本股为研究对象,对中国股票市场投资组合进行了实证分析,并与经典的均方差模型及VaR模型作了比较分析.结果表明,研究模型及方法是有效的.
司继文
张明佳
龚朴
关键词:
CVAR
投资组合优化
MONTE
混合整数规划
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