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仲崇雨

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：哈尔滨工程大学理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇鞅过程
  • 1篇交换期权
  • 1篇交换期权定价
  • 1篇ARIMA
  • 1篇GARCH
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇哈尔滨工程大...

作者

  • 1篇仲崇雨
  • 1篇郑晓阳

传媒

  • 1篇哈尔滨工程大...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价被引量：2
2011年
为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上联合建立了一个反映股价非线性特点的随机过程ARIMA-GARCH过程,对奇异期权定价提高精度,通过过去信息对具有线性幂型交换期权进行高精度定价.
郑晓阳仲崇雨
关键词：波动率鞅过程
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共1页<1>
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