陆珩瑱
- 作品数：26 被引量：87H指数：5
- 供职机构：南京航空航天大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 中国沪市IPO抑价组成的实证研究
- 2011年
- IPO抑价现象自被提出之日就受到了众多学者的关注,根据对IPO抑价组成的分析,我们认为IPO抑价应该包含故意抑价和由投资者非理性行为引起的抑价两部分。本文将利用随机前沿模型对中国IPO抑价的组成进行实证研究。
- 张群陆珩瑱刘铭
- 关键词：IPO抑价随机前沿模型
- 指数期货套利交易策略设计被引量：5
- 2004年
- 在期货市场上 ,指数期货是一种股票的避险工具。由于时间及其它因素 ,使得指数期货市场发生不平衡的现象 ,此一不平衡我们称之为套利空间。如何运用金融工程和信息技术来计算出其套利空间 ,为投资人赢得更多的利润 ,正是本研究的宗旨。本文针对指数期货的特性来寻找实时套利机会 ,明确地指出了买低卖高的方向及套利空间的大小 ,并给投资者设计了指数期货套利的交易策略。
- 陆珩瑱陈伟忠
- 关键词：期货市场指数期货指数套利
- 国外资产价格泡沫研究评述
- 2020年
- 资产价格泡沫的形成导致系统性金融风险的累积,资产价格泡沫的破灭可能导致金融危机的爆发,一系列严重后果促使经济学家们关注资产价格泡沫问题,也因此涌现出大批富有洞见的相关理论和实证文献。本文遵循资产价格泡沫的定义与分类、其形成机制、检验与测度及资产价格泡沫影响机制的逻辑主线,对国外这些文献进行了梳理与总结,并给出了若干研究资产价格泡沫的分析视角以供参考。
- 陆珩瑱姚恒宇
- 关键词：资产价格泡沫
- 双语教育背景下的金融学课程改革研究被引量：1
- 2007年
- 金融学是一门高度国际化的学科。为更好地与国际金融学发展接轨,同时为培养应用型、复合型的跨世纪人才,本科教学中金融学课程越来越多地采用双语教学模式。本文在着重分析我国金融学学科发展历程的基础上,探索了双语教学背景下的金融学专业课程改革的思路,提出了金融学专业课程设置方案。
- 陆珩瑱顾芳芳
- 关键词：双语教育金融学课程改革
- 涨跌幅限制变动对市场波动性及流动性影响的仿真研究被引量：6
- 2022年
- 利用人工股票市场模型对股票价格和收益率进行仿真的基础上,考察了涨跌幅阈值变动对市场波动性及流动性的影响.通过分析仿真结果,研究发现:只有涨跌幅限制较为严格(如:5%)才能有效降低股票市场的波动性,且此时市场流动性与无涨跌幅限制的情形无明显差异.随着涨跌幅限制的放宽,市场的波动性将显著增大,同时市场流动性状况明显改善,但值得注意的是,涨跌幅限制为10%及以上的市场若其阈值变动较小,流动性的提升或将不甚明显.20%及以上的涨跌幅限制下市场的波动性及流动性基本上保持稳定.
- 陆珩瑱姚恒宇
- 关键词：涨跌幅限制波动性流动性仿真
- 从法律角度审视提前还贷行为
- 2006年
- 一、引言
提前还贷是指借款人在清偿期限届满前清偿贷款。这里所称提前还贷中的贷，并非一般意义上的商业借贷或民间借贷，而是特指消费信贷中的贷款。所谓消费信贷，是指由金融机构或特定的专门机构向自然人提供的．用于日常消费或购买耐用消费品。并由自然人承担融资费用的一种贷款或类似的支付便利。由于我国目前的信贷提供者主要是银行。所以本文只对银行信用领域所涉及的提前还贷行为进行讨论，并将提前还贷完整定义为：借款人为了个人消费目的．与银行签订就一定期间内有偿使用对方提供的货币资金的协议。若借款人在债务履行期限到来之前偿还银行的全部或部分贷款，
- 陆珩瑱顾芳芳
- 关键词：提前还贷行为法律角度银行信用消费信贷耐用消费品借款人
- 我国企业年金资产管理模式研究被引量：2
- 2007年
- 企业年金资产管理模式有两类:信托管理型和投保型。本文系统地分析了信托管理型和投保型的优缺点,指出我国企业如何结合实际进行年金管理模式的选择。
- 陆珩瑱顾芳芳
- 关键词：企业年金资产管理保险信托
- 论消费信贷合同格式条款之规制
- 2007年
- 消费信贷在人们生活中的地位日益突显,而消费信贷合同是消费信贷主体权利义务关系的集中体现,故对消费信贷合同的研究尤其是对其格式条款的研究也就格外重要。
- 顾芳芳陆珩瑱
- 关键词：消费信贷合同格式条款
- 波动反馈、股权质押与股价周期波动加速效应
- 2022年
- 针对股权质押行为对股价周期波动造成的影响,本文结合市场特性,选择波动反馈视角,将股权质押行为作为影响因子,构建EGARCH-M模型。研究发现,股权质押的过度增加对市场起到波动放大器的作用,在股指连续下跌阶段具有负面影响。实证结果显示,股权质押行为能够对股价周期波动构成加速效应,不仅如此,在5%水平上股权质押行为对股价周期波动所构成的加速效应呈现非对称性特征。熊市阶段股权质押行为的增加预示着市场发生平仓可能性的提升,可以将其视为市场利空预警信号。股指在股权质押行为的影响下体现出的负面波动程度远远强烈于利好正面程度,说明该行为能够加深股价周期性下跌,阻碍股价反弹。
- 陆珩瑱朱晓宇
- 基于KMV模型的纺织业上市公司信用风险研究被引量：2
- 2010年
- 论文以KMV模型作为度量信用风险的基本模型,验证了KMV模型适用性,分析了次贷危机对纺织业上市公司信用风险的影响。研究发现KMV模型适用于我国纺织业上市公司的信用风险衡量,次贷危机对上市公司信用风险产生了显著的影响。
- 陆珩瑱张佳慧
- 关键词：次贷危机纺织业KMV模型违约距离
