陆庆松
- 作品数：4 被引量：3H指数：1
- 供职机构：肇庆学院数学与信息科学学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究被引量：2
- 2004年
- 封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系 ,并用GARCH ( 1 ,1 )模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明 :基金折价变化与基金未来收益变化正相关 ;
- 陆庆松杨辉耀黄向阳
- 关键词：封闭式基金折价GARCH(1,1)模型
- 基于不同市场指数条件下的基金业绩评价分析
- 2006年
- 基金业绩评价是近年来研究的热点,基于深成综合指数和上证综合指数两个不同的市场指数条件对我国12只封闭式基金的业绩进行评价。实证研究发现:风险调整后的基金业绩评价体系适合不同的市场指数,进一步证实了市场的有效性假说,同时还发现时机选择对条件信息具有很大的敏感性。
- 陆庆松
- 关键词：基金业绩封闭式基金时机选择能力
- SV-N与SV-M模型测量股市波动性的应用被引量：1
- 2009年
- 与传统的GARCH类模型一样,SV模型(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型,能够更好地描述其统计特征。
- 陆庆松杨辉耀
- 关键词：SV模型
- SV模型在我国股市风险度量中的应用研究
- 近年来,人们发现金融波动经常表现出异方差特性,因此对异方差的建模已经成为金融研究中的热点之一,其中主流的两类模型是ARCH类模型和SV(stochastic volatility)模型.前者已经被广大的金融投资者所接受,...
- 陆庆松
- 关键词：SV模型SV-M模型广义矩估计VALUE-AT-RISK
- 文献传递
