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牛秀敏

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：西南财经大学统计学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇知情交易
  • 1篇知情交易概率
  • 1篇中国证券
  • 1篇中国证券市场
  • 1篇交易

机构

  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇牛秀敏
  • 1篇马丹
  • 1篇王芳

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国证券市场知情交易概率的动态马尔科夫状态转移模型研究被引量：5
2012年
对指令驱动市场知情交易的研究是近年来的热点问题。常用的EKOP模型存在一些缺陷,本文放宽了EKOP模型关于日内信息均匀释放以及交易者行为独立性的假设,用动态的马尔科夫状态转移模型对该模型进行了改进,并检验了改进后的知情交易概率模型在中国证券市场的适用性。通过模拟数据以及对中国证券市场交易数据的实证研究发现动态的马尔科夫状态转移模型克服了EKOP模型受买卖方数据影响而产生的系统偏误,估计的知情交易概率更符合事后检验。
马丹牛秀敏王芳
关键词：知情交易概率
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