马丹
- 作品数：61 被引量：476H指数：11
- 供职机构：西南财经大学统计学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金全国统计科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学环境科学与工程更多>>
- 中国股市存在“约瑟夫”效应吗?——对我国股票市场的实证分析被引量：2
- 2004年
- "约瑟效应"即长记忆性,是指股票价格存在长期持续与非周期的循环现象。为了对我国证券市场的长记忆性作比较全面的分析,文章选取上证综合指数和深圳成分指数,分阶段利用R/S方法、ARFIMA过程来识别收益率的记忆特征,并用FIGARCH模型来刻画波动的记忆特征。分析发现,hurst指数以及ARFIMA模型表明收益率序列存在比较微弱的长记忆特征,而利用FIGARCH模型则发现序列的波动存在较为强烈的长记忆性。
- 马丹
- 关键词：长记忆R/S分析ARFIMA模型FIGARCH模型
- 中国证券市场不同频率波动预测模型比较研究——基于预测精度和风险管理的视角被引量：1
- 2014年
- 准确估计和预测金融资产价格波动是金融风险管理的核心问题。本文将厚尾分布纳入混合频率模型,采用上证综合指数2004-2011年滚动时间窗样本,利用SPA检验和MCS检验对低频、高频和混合频率三类波动模型预测精度进行比较。从风险价值的准确性和预测失败的损失程度角度对比三类模型的风险管理效果。通过对不同损失函数和不同时间窗口的分析发现,在10个波动预测模型中,扩展后的混合频率Realized GARCH_t在预测日波动时具有较高的预测精度,能准确计算短期风险价值,而在预测周或者月波动时,半参数NSM模型预测精度更高,风险价值更准确。
- 马丹
- 关键词：SPAMCS
- 限价订单市场价格发现动态过程研究
- 价格发现过程是不同信息如何影响资产价格变化的过程。建立在新古典经济学框架内的经典金融理论并不关心特定交易制度下的价格发现问题。基于对称信息范式的经典金融理论强调供给与需求在价格决定过程中的作用,认为资产价格能够迅速地反映...
- 马丹
- 关键词：价格发现
- 文献传递
- 上海股市研究周末效应被引量：8
- 2003年
- 马丹
- 关键词：股票市场周末效应非参数检验
- 中国区域贸易增加值的特征与启示被引量：10
- 2021年
- 研究目标:刻画区域贸易增加值分配特征,分析区域分工"本地偏好"现象的可能成因。研究方法:编制区域嵌入国际的异质性投入产出表,构建区域层面的贸易增加值核算模型,计算分解区域参与复杂分工体系的增加值来源。研究发现:我国区域分工存在显著的"本地偏好"现象,双重价值链混合分工占比较低,国内区域间贸易发育尚不完善。进一步探索发现,区域外相对技术水平和贸易成本是"本地偏好"的可能成因。研究创新:将国家层面的贸易增加值分解细化到区域层面,为完整刻画区域增加值分配路径提供理论框架,从技术和成本角度再诠释"本地偏好"之谜。研究价值:为经济新发展格局下,畅通国民经济循环、解决瓶颈问题提供实证依据和决策参考。
- 马丹郁霞
- 关键词：区域贸易本地偏好
- 中国出口中的国外增加值测算与演变探析被引量：5
- 2020年
- 在进口中间产品的贸易格局下,我国出口中的国外增加值难以持续增长的深层次因素需要从出口国外增加值的演变动态过程中进行分析。本文根据出口中原材料的来源地和国家间增加值的核算平衡关系建立生产核算模型,直观地测算了出口中的国外增加值,将出口中国外增加值的变化分解为进口国增值能力、进口国技术水平、国际贸易联系、我国技术水平、出口水平变化五部分,并讨论了我国出口边际变化的影响。结果表明出口沿着二元边际变动是影响我国出口国外增加值变化的最主要原因。进一步从微观层面分析出口边际的变化,通过对比不同技术水平企业发现,国际贸易环境、规模经济和政策扶持仍然是我国制造业企业持续出口的外在条件,而产品质量、生产效率等因素则为我国高技术企业在海外市场生存提供了内在动力。
- 马丹何雅兴
- 实际应用中主成分的选择及其经济意义被引量：3
- 2002年
- 主成分分析是一种应用十分广泛的现代统计分析方法,但在其应用中,如果忽略对现象性质特征的考察和对分析所得数值经济意义的合理解释,则有可能导致数值的误用。以经济效益的评价和回归分析中自变量的构造为例,叙述了主成分的选择及其经济意义。
- 徐浪马丹
- 关键词：主成分分析
- 中国股市动态VaR计量模型分析被引量：14
- 2003年
- 风险测量是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测量方法已成为国际上风险管理的主流方法。文章介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法,并比较了基于不同分布假设的4种GARCH模型计算的VaR值,并得出以下结论:证券市场收益率具有强烈的GARCH效应和非正态分布性;基于GARCH-T的VaR估计值在给定的显著性水平下能够有效地度量金融资产的风险。
- 马丹
- 关键词：VAR分布函数GARCH模型族
- 投入产出框架下中国产品部门投入数字化程度的测算、分解及质量效应研究被引量：7
- 2022年
- 本文从中间投入的角度,利用投入产出表给出各部门数字化程度的测算方法,直观地测算了我国2012年和2017年各部门投入的数字化程度。通过构建多层次分解模型,从数字化程度变化的直接效应和间接效应两个维度,将各部门数字化程度变化分解为数字化产业、产业数字化、产业间结构调整、产业内结构调整等部分。进一步从理论和实证两个方面探讨了微观产品层面数字化程度对产品质量的影响。结果表明:数字化直接影响是促进数字经济部门数字化程度提升的最重要因素,而对于大部分非数字经济部门,产业间结构调整的间接影响最为重要。进一步从微观产品层面分析产品数字化程度对产品质量的影响,结果显示,产品数字化显著提升了我国出口产品质量,该结论在考虑企业规模、进口中学习效应以及进行多种方法的稳健性检验时仍然成立。
- 马丹唐佳琦何雅兴
- 关键词：产品质量
- 通货膨胀、产出缺口及通胀不确定性——对中国附加预期的菲利普斯曲线的检验被引量：11
- 2006年
- 本文利用1992-2005年CPI指数和GDP数据对中国是否存在附加预期的菲利普斯曲线及其存在形式进行了检验。检验发现,中国通货膨胀和产出缺口存在正向变化关系,通胀预期具有适应性特点,同时通胀不确定性对实际通胀率的影响并不显著。
- 马丹涂玥
- 关键词：通货膨胀产出缺口CPI指数GDP
