谭激扬
- 作品数：17 被引量：65H指数：4
- 供职机构：湘潭大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金湖南省自然科学基金湖南省教育厅科研基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 复合二项对偶模型中的周期性分红问题被引量：1
- 2017年
- 该文主要在有界红利率的条件下讨论复合二项对偶模型的周期性分红问题.通过对值函数进行变换,得到了最优红利策略的一些性质,并且证明了最优值函数是一个HJB方程的唯一解.从而得到了最优策略和最优值函数的一个简单计算方法.根据最优红利策略的一些性质,该文还得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界.最后提供一些数值计算实例来说明该算法.
- 游凌云谭激扬黎自强张汉君
- 关键词：对偶模型HJB方程压缩映射
- 具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型
- 2012年
- 主要讨论复合马尔可夫二项模型.在模型中引进一个常数红利边界策略,得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的线性方程组,且证明该方程组存在唯一解.最后,作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.
- 苏肖妮谭激扬
- 正整数保费率的复合二项模型的Gerber-Shiu罚金函数
- 2010年
- 讨论一个任意正整数保费率的复合二项模型.获得了这个模型的Gerber-Shiu罚金函数值满足的线性方程、一个上界、一个下界.
- 谭激扬杨向群
- 关键词：复合二项模型
- 支付红利的复合二项模型被引量：6
- 2008年
- 本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式.
- 谭激扬陈珊杨向群
- 关键词：破产概率红利递推公式
- 带常利率的双Poisson模型的破产概率被引量：2
- 2006年
- 本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.
- 陈珊莫晓云谭激扬杨向群
- 关键词：复合POISSON过程利率破产概率上下界
- 离散时间的双Poisson模型的破产概率被引量：11
- 2005年
- 本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型, 在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式.
- 谭激扬杨善朝
- 关键词：复合POISSON过程破产概率递推公式
- 离散更新风险模型中的最优投资与红利策略
- 2020年
- 在带有投资和红利支付的离散时间更新风险模型中,公司通过控制红利支付及风险投资和无风险投资的比例使股东破产前的累积贴现红利期望达到最大.本文通过分析HJB方程和变换值函数的方法得到了最优红利与投资策略的计算方法,并利用压缩映射和不动点原理证明了变换函数最优解的存在性.另外,为了显著降低计算量本文也创新地提出一种最优策略的随机模拟方法,并证明模拟结果是真实值的相合估计.最后使用Matlab软件利用随机模拟方法给出了一个数值计算实例,实例显示这种新的随机模拟方法是公司进行红利支付及投资决策的一个很好的可供参考的方法.
- 李琪谭激扬胡丽敏
- 关键词：更新风险模型风险投资相合估计
- Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险(英文)被引量：1
- 2013年
- 考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型,在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时再保险公司出资重置盈余到某个非负的水平,其中再保费从红利中提取.发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量,而且能提高公司的平均寿命.对如此的优势作者作了严格的数学证明,并且举了两个实例印证了结论.
- 谭激扬邓丽杨向群
- 关键词：再保险值函数
- 复合二项对偶模型的最优分红问题被引量：4
- 2014年
- 研究复合二项对偶模型的最优分红问题,通过分析HJB方程得到了最优分红策略和相应的最优值函数之间的关系以及最优值函数的简单计算方法.通过讨论最优红利策略的一些性质得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界.
- 邓丽谭激扬
- 关键词：对偶模型压缩映射
- 保险费随机收取的风险模型被引量：24
- 2004年
- 对保险费收取次数和每一保单收取的保险费均为随机变量的风险模型进行研究 ,证明了破产概率的一般公式和 L undberg不等式 ,并就指数分布情形给出破产概率的具体计算公式 ,这些结果较好地推广了文献 [5 -
- 杨善朝马翀谭激扬
