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崔新琰
作品数:
2
被引量:1
H指数:1
供职机构:
华南理工大学理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
何春雄
华南理工大学理学院
王浩亮
华南理工大学理学院
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崔新琰
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2008
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分形市场中的权证及可转换债券定价模型
2008年
本文基于分形市场假说,利用B-S期权定价公式推导出了支付股息的权证和可转换债券定价模型,并对影响定价模型的因素进行了分析。
王浩亮
何春雄
崔新琰
关键词:
权证
可转换债券
沪深300指数期货最优套期保值比率的估计
被引量:1
2008年
针对即将推出的沪深300指数期货的套期保值策略,分别采用OLS模型、GARCH模型、ECM-GARCH模型计算最优套期保值率,比较套期保值的绩效,并尝试在计算中将基本的GARCH模型扩展,在GARCH模型族中选择最适合刻画沪深300指数波动特征的模型。结果表明,考虑了现货和期货价格序列协整关系的ECM-GARCH模型能够以更小的成本来避险,对投资者来说,不失为一种较好的选择。
崔新琰
何春雄
关键词:
最优套期保值比率
沪深300
GARCH模型
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