何春雄
- 作品数：42 被引量：179H指数：7
- 供职机构：华南理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学天文地球交通运输工程更多>>
- 期权理论在房地产投资决策中的应用被引量：2
- 2008年
- 通过金融期权与实物期权的对比,引入实物期权理论;然后分析了传统房地产投资决策方法的不足,并根据房地产资产价格经常发生跳跃而并非连续的特点,将期权理论中用于房地产投资决策分析的B-S模型推广到跳跃扩散模型,进而提高房地产投资决策的科学性。
- 王浩亮何春雄段琪
- 关键词：金融期权实物期权房地产
- “本-硕-博”连读人才培养模式初探被引量：18
- 2010年
- 建设创新型国家要有创新型的人才,创新型人才培养模式的改革是研究型大学亟待解决的问题。"本—硕—博"连读创新人才培养模式是近年来高校改革人才培养模式的重要实践。本文结合华南理工大学所采取的培养模式,从构建本—硕—博连读培养模式、贯通本科和研究生教学计划、培养学生的实践创新能力和建立科学的管理机制等方面,探讨如何有效地实施这一培养模式,以期培养出高层次的、学术研究型的创新人才。
- 杨丽何春雄
- 基于概率测度的多资产期权定价被引量：2
- 2007年
- 摘要多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维L啨vy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式。本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非齐次的部分多资产期权,拓展了José Fajardo和Ernesto Mordecki(2003)关于具有两个标的资产且收益函数齐次的衍生证券的定价理论。
- 麦秋虹何春雄
- 关键词：LÉVY过程GIRSANOV定理等价鞅测度彩虹期权
- 跳跃-扩散模型下亚式期权的定价被引量：7
- 2010年
- 研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价公式。
- 张静何春雄郭艾刘文涛
- 关键词：亚式期权跳跃-扩散
- 基于CVaR的投资组合优化被引量：1
- 2008年
- 由VaR模型的非一致性风险度量缺点引出CVaR模型,分析了CVaR的计算方法,并利用遗传算法对我国股票的实际数据求出了投资组合的最优解。
- 段琪何春雄
- 关键词：条件风险价值投资组合优化遗传算法
- 分红对美式认沽权证行权价格影响下的二叉树定价
- 2007年
- 美式认沽权证的定价一般是采用二叉树模型,但是,由于在持续期内的分红会对行权价格有影响,所以经典的二叉树模型无法较为准确地为国内的美式认沽权证定价。文中针对这一情况,在路径到达的假设下推导出行权价格的调整公式,并由此修正了二叉树模型。之后,以穗机场认沽权证为例子进行定价研究,同时考虑了认沽权证前三个月不能行权对定价所造成的影响。定价结果分析中将二叉树模型与B-S模型之间,以及两种二叉树模型之间进行比较,并分析产生差异的原因。文中的结论将对国内权证市场中美式认沽权证的定价具有一定的借鉴作用。
- 胡海涛何春雄
- 关键词：权证定价分红贝叶斯法则
- Heisenberg群上拟线性次椭圆方程无穷多解的存在性
- 2005年
- 研究了加权Sobolev空间上拟线性次椭圆偏微分方程解的存在性,这里方程的非线性项是奇的.在较弱的条件下,证明方程所对应的泛函满足Cerami条件,进而应用Bartsch 的喷泉定理,得到了方程无穷多个大能量解的存在性.
- 何春雄陈树敏姚仰新
- 关键词：HEISENBERG群拟线性CERAMI条件喷泉定理加权SOBOLEV空间
- 二步幂零Lie群上的卷积算子(Ⅰ)——群及卷积算子的表示被引量：1
- 2001年
- 从幂零Lie群酉表示的一般事实出发 ,利用二步幂零Lie群的酉表示 。
- 何春雄
- 关键词：幂零LIE群卷积算子FOURIER变换微分算子
- 时间依赖的关卡期权定价被引量：6
- 2005年
- 讨论了一种新型期权———关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的,但实际上期权障碍是会随时间而变化的,文中在关卡期权的关卡值关于时间依赖的假设下,借助倒向随机微分方程方法和等价鞅方法,推导出一种欧式下降敲出看涨关卡期权的定价公式.
- 陈树敏何春雄
- 关键词：期权定价等价鞅测度倒向随机微分方程
- 二步幂零李群H_(2n+1)×R^(2d)上一类非齐次非横截椭圆不变微分算子的显式基本解
- 1997年
- 用随机分析方法，我们构造出了二步幂零李群Ｈ２ｎ＋１×Ｒ２ｄ上的一类非齐次非横截椭圆不变微分算子的显式基本解，并在此基础上讨论了它们的局部可解性和亚椭圆性．
- 何春雄俞建宁
- 关键词：基本解幂零李群微分算子
