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兴长宇

作品数：2 被引量：5H指数：1
供职机构：北京科技大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期货
  • 2篇螺纹钢
  • 2篇螺纹钢期货
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值率
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇最优套期保值...
  • 1篇价格发现
  • 1篇EMD

机构

  • 2篇北京科技大学

作者

  • 2篇王立民
  • 2篇兴长宇
  • 1篇陆嘉骏
  • 1篇刘祥东
  • 1篇薛雅嘉

传媒

  • 1篇科技和产业
  • 1篇中国管理信息...

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于EMD分解的螺纹钢期货价格发现的实证研究被引量：4
2012年
运用经验模态分解方法(EMD),分别将螺纹钢期货价格和现货价格时间序列分解成若干IMF分量和趋势项。通过对分解后的不同分量进行统计和计量分析发现:①与期货价格与现货价格的相关性相比,相应的趋势项之间具有更高的相关关系;②期货价格的主IMF分量在形态上对现货价格主IMF分量具有引导作用;③IMF中期波动分量和长期波动能够很好的表现出期货价格和现货价格的因果关系。这些结果表明,螺纹钢期货市场已经基本具备了价格发现的功能。
王立民兴长宇刘祥东陆嘉骏
关键词：螺纹钢期货价格发现实证研究
基于EMD的螺纹钢期货套期保值功能研究被引量：1
2012年
本文运用经验模态分解(EMD)方法对螺纹钢期货和现货价格的对数收益率数据进行分解。通过对不同周期的分量进行对比,本文研究了套期保值期限与最优套期保值比率和套期保值绩效之间的关系。实证结果表明:随着套保期限的增加,最优套期保值比率先增大,后减小;螺纹钢市场进行不同期限的套期保值能够不同程度地降低螺纹钢现货生产和经营的风险,短期套期保值的效果更好。
王立民兴长宇薛雅嘉
关键词：最优套期保值率螺纹钢期货
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